请老师帮忙编写一个策略

Crazybull

按同样的价格区间设定价格线，根据行情在价格线所处的位置开平仓，如图

以做多为例，假设行情是这么走的，首次开仓价根据自定义价格a进场，价格间隔为b，止损为a-b，当价格上涨到a+b时，止损移到a。
第一笔单子止损后，当价格从a涨到a+b时开仓，止损为a，价格每上一格，止损相应上移一格，当价格从a+3b回到a+2b时平仓。
第二笔单子止损后，当价格从a-3b上到a-2b时开仓，价格从a+b回落到a平仓……如此反复

技术006

每次开仓之间的逻辑关系是按照上次平仓价+b个价格开，还是按照平仓价位对应的格子值+b开？

Crazybull

技术006 发表于 2023-12-24 12:08
每次开仓之间的逻辑关系是按照上次平仓价+b个价格开，还是按照平仓价位对应的格子值+b开？

是价格从某个底部价格往上一格开仓

Crazybull

做多为例，自定义价格开仓a，自定义等价差b，自定义开仓手数c。首仓开进去后，止损为a-b，价格上去一格后保本。止损后价格从底部上去一格开仓，止损为下面一格，如此反复。

如果这样简化一下会不会方便一点

技术006

上面问题还在处理中，目前还没有实现出来，逻辑处理上存在问题。

技术006

示例代码仅供参考。请根据实际需要进行完善调整。基准价和格子的高度B，需要根据实际品种修改。

[PEL] 复制代码

//指定基准价
VARIABLE:BASE_PRICE=7850;

//止损价
VARIABLE:STOP_PRICE=-1;

//格子高度
B:50;

//当行情上穿当前基准价、并且无持仓时，执行开多
IF CROSS(CLOSE,BASE_PRICE)=1 AND HOLDING=0 THEN BEGIN
        //按当前基准价委托下单
        BUY(1,1,LIMITR,BASE_PRICE);
        //记录当前开多时的止损价格
        STOP_PRICE:=BASE_PRICE-B;
END

//当前最新价与止损价之间的价格差
OFFSET:CLOSE-STOP_PRICE;

//计算最新价与止损价之间的价格差，相距几个格子线
GRID_NUM:INTPART(OFFSET/B);

//当有多头持仓时，并且格子线大于2个以上，说明行情价格穿过开仓时的上格，此时止损价上移至n-1格。
IF HOLDING>0 AND OFFSET>2*B THEN BEGIN
        STOP_PRICE:=STOP_PRICE+B*(GRID_NUM-1);
END

//最新价下穿止损价时，此时进入止损环节
IF CROSS(STOP_PRICE ,CLOSE)=1  AND HOLDING>0 THEN BEGIN
        SELL(1,1,LIMITR,STOP_PRICE);
        //止损完成后，更新新的基准价，用于下次开仓的条件因子使用
        BASE_PRICE:=STOP_PRICE+B;
END

基准价:BASE_PRICE;
止损价:STOP_PRICE,COLORGREEN;

Crazybull

老师，这个好像不能自动调整开仓价位，需要手动修改

技术006

示例代码是一个逻辑模板。开仓的初始价格是需要指定的。如果需要程序自己判定。你可以根据自己对初始价格的程序化定义进行修改即可。其余地方不用变动

Crazybull

我测了一下，这个好像只是针对价格创新高的方案，价格回落之后再上去好像没有体现

技术006

[PEL] 复制代码

//指定基准价
VARIABLE:BASE_PRICE=7850;

//止损价
VARIABLE:STOP_PRICE=-1;

//格子高度
B:50;

//当行情上穿当前基准价、并且无持仓时，执行开多
IF CROSS(CLOSE,BASE_PRICE)=1 AND HOLDING=0 THEN BEGIN
	//按当前基准价委托下单
	BUY(1,1,LIMITR,BASE_PRICE);
	//记录当前开多时的止损价格
	STOP_PRICE:=BASE_PRICE-B;
END

//当前最新价与止损价之间的价格差
OFFSET:CLOSE-STOP_PRICE;

//计算最新价与止损价之间的价格差，相距个格子线数量
GRID_NUM:INTPART(OFFSET/B);

//当有多头持仓时，并且格子线大于2个以上，说明行情价格穿过开仓时的上格，此时止损价上移至n-1格。
IF HOLDING>0 AND OFFSET>2*B THEN BEGIN
	STOP_PRICE:=STOP_PRICE+B*(GRID_NUM-1);
	BASE_PRICE:=STOP_PRICE+B;
END

//最新价下穿止损价时，进入止损环节
IF CROSS(STOP_PRICE ,CLOSE)=1  AND HOLDING>0 THEN BEGIN
	SELL(1,1,LIMITR,STOP_PRICE);
END

IF HOLDING=0 and OFFSET<=0  THEN BEGIN
	//止损完成后，更新新的基准价，用于下次开仓的条件因子使用
	STOP_PRICE:=STOP_PRICE-B*abs(GRID_NUM-1);
	BASE_PRICE:=STOP_PRICE+2*B;
END



基准价:BASE_PRICE,COLORMAGENTA;
止损价:STOP_PRICE,COLORGREEN;
待突破:BASE_PRICE+B;