想写个后台交易的回测策略，想麻烦老师抽空帮忙指导写一下

小马哥

特征：上升三步曲，金字塔系统五彩K线形态

{

BACKSET(

REF(CLOSE,4)/REF(OPEN,4)>1.03 AND

REF(CLOSE,3)<REF(OPEN,3) AND

REF(CLOSE,2)<REF(OPEN,2) AND

REF(CLOSE,1)<REF(OPEN,1) AND

REF(LOW,4)<REF(LOW,3) AND

REF(LOW,4)<REF(LOW,2) AND

REF(LOW,4)<REF(LOW,1) AND

REF(HIGH,4)>REF(HIGH,3) AND

REF(HIGH,4)>REF(HIGH,2) AND

REF(HIGH,4)>REF(HIGH,1) AND

CLOSE/OPEN>1.03 AND

CLOSE>REF(CLOSE,4),

5)

}

一， 该特征条件在15天内出现不少于一次，今天最近价>7%，上升三步曲买入条件成立。

二， 过滤条件：

1，上升三步曲特征的第五根k线（该特征最后一根k）收盘价要大于那天的250线

2，120天内，250日均价线涨跌幅度小于4%；剔除300，688股票

3，今天的开盘价不能低于250线的5%；且今天收盘价站于250线上方，但不得超过250线的20%；

三， 买入操作（在分笔周期执行）

当天时间>9::35,  <10:30,且累计成交量达到昨天的30%，就买入

四， 卖出操作（在分笔周期执行）

卖出条件：

1，亏损大于7% ，止损

2，最近四天内从最高回落5%

3，持有时间超过15个交易日

4，从有盈利的时间开始算，第二天收盘价收阴，即低于一上一天就卖出平仓

技术006

1.上升三步曲存在未来处理逻辑，不能用于程序化交易，无法完成策略处理。
2.分笔周期加载过多会严重影响计算效率

小马哥

三部曲就改成均线金叉吧或随便一个没有未来处理逻辑的信号；分笔周期加载数据过多，影响效率也不是问题，我耐心等一下，电脑内存也比较大可以应付。老师能否帮忙写个回测框架呢？ 我参考着修改研究学习。

技术006

不一定可以回测，要看后台策略中实际使用的函数。

1.什么是最近价>7%？
2.上升三步曲特征的第五根k线（该特征最后一根k）收盘价要大于那天的250线？如果是金叉后的状态，必然大于250线。

3. 【20天内，250日均价线涨跌幅度】涨跌幅度的定义是什么？
4.第二大点的，三个过滤条件的关系是什么？

建议你出具体的条件关系的描述。

小马哥

老师，我是这样想的：最近价大于7%就是close大于7%，就是买入条件主要特征符合，再叠加那天的close大于7%；第二个问题“如果是金叉后的状态，必然大于250线。”，这个条件不需要写了，第三个问题，【120天内，250日均价线涨跌幅度】，我想表达的是股价要横盘一段时间，或该线斜率别太大，第四，第二大点的三个过滤条件的关系是同时满足的关系；

这个策略，第一，第二，第三大点同时满足就发出后台交易的委托单
麻烦老师啦！

技术006

close大于谁的7%,
120天内，250日均价线涨跌幅度】，我想表达的是股价要横盘一段时间，或该线斜率别太大，这种必须有明确的算法定义，否者代码没有办法实现。

小马哥

老师，这样可不可以：
close大于前收盘的7%；
250线斜率表达：
abs（（ma250-ref（ma250，120）/ma250））《0.04

技术006

框架示例代码如下，处理过程仅供参考学习后，自行完善和修改

[PEL] 复制代码

ma5:ma(close,5);
ma10:ma(close,10);
ma120:ma(close,120);
ma250:ma(close,250);

cond1:(CLOSE-ref(close,1))/ref(close,1)>0.07;
cond2:abs((ma250-ref(ma250,120)/ma250））<0.04;
cond3:DYNAINFO(207)>093500 and DYNAINFO(207)<103000;
cond4:(vol-ref(vol,1))/ref(vol,1)>0.3;
if cond1=1 and cond2=1 and cond3=1 and cond4=1 and TBUYHOLDINGEX('','',1)=0 then BEGIN
	tbuy(1,100,mkt);
END

sell_cond1:TOPENPROFITPER<7;
sell_cond2:(close-ref(hhv(close,3),1))/ref(hhv(close,3),1)<0.05;
sell_cond3:TOPENBAR>=15;
sell_cond4:(ref(close,1)-TAVGENTERPRICE)>0 and close<open;

if  sell_cond1=1 and sell_cond2=1 and sell_cond3=1 and sell_cond4=1 and TBUYHOLDINGEX('','',1)>0 then BEGIN
	TSELL(1,TBUYHOLDINGEX('','',1),mkt);
END

小马哥

谢谢，有个地方不明白，time和DYNAINFO(207)有什么区别呢？使用DYNAINFO(207)有什么优势呢？

技术006

time是k线的结束时间，207是行情时间。