大神帮忙看下这个盈利加仓哪里不对

西安斯尔德

input : lots(1,1,1000,1);//头寸
input : SLSS(1,1,1000,1);//加仓
input : hld(10,1,1000,1);//获利
input : zsd(30,1,1000,1);//止损
input : qdyd(30,1,1000,1);//移动保护启动点
input : yd(5,1,1000,1);//移动保护
variable:num=0;                            // 全局变量,来控制当天交易次数
cs:=1;
sss1:callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
sss2:callstock(stklabel,vtopen,6,0);
tt:=if(holding<>0,openbar,3);
hhh:=ref(hhv(h,tt+1),1);
lll:=ref(llv(l,tt+1),1);
if sss1<sss2 then begin
    sellshort(1,holding,limitr, open);
    if num<cs then
    begin
    buy(holding=0,lots,limitr, open);
    num:=num+1;
    BUY(OPENPROFIT>20,SLSS,limitr, open);
    end
end
if sss1>sss2 then begin
    sell(1,holding,limitr, open);
    if num<cs then
    begin
    buyshort(holding=0,lots,limitr, open);
    BUYSHORT(OPENPROFIT>20,SLSS,limitr, open);
    num:=num+1;
    end
end
if holding >0 then begin//多单止盈
        bccj:=max(avgenterprice+hld*mindiff,open);
        sell(h>=avgenterprice+hld*mindiff,holding,limitr, bccj);
        end
if holding >0 then begin//多单止损
        bccj1:=min(avgenterprice-zsd*mindiff,open);
        sell(l<=avgenterprice-zsd*mindiff,holding,limitr, bccj1);
        end
if holding >0 and hhh>=avgenterprice+mindiff*qdyd and enterbars>0 then begin//多单止损
        bccj2:=min(avgenterprice+yd*mindiff,open);
        sell(l<=avgenterprice+yd*mindiff,holding,limitr, bccj2);
        end

/////////////////      
if holding <0 then begin//空单止盈
        sccj:=min(avgenterprice-hld*mindiff,open);
        sellshort(l<=avgenterprice-hld*mindiff,holding,limitr,sccj);
        end      
if holding <0 then begin//空单止损
        sccj1:=max(avgenterprice+zsd*mindiff,open);
        sellshort(h>=avgenterprice+zsd*mindiff,holding,limitr,sccj1);
        end      
if holding <0 and lll<=avgenterprice-mindiff*qdyd and enterbars>0 then begin//空单止损
        sccj2:=max(avgenterprice-yd*mindiff,open);
        sellshort(h>=avgenterprice-yd*mindiff,holding,limitr,sccj2);
        end              


if time>=185900 then
begin
sell(1,holding,market);
sellshort(1,holding,market);     
end
if time=closetime(0) then num:=0;  

当前持仓:holding,colorred,linethick0;
当前资产:asset,noaxis,colorgray;
盈亏比: payoffrate,colormagenta;
胜率:percentwin,coloryellow;

技术009

麻烦具体说明问题

西安斯尔德

技术009 发表于 2024-2-23 08:47
麻烦具体说明问题

开仓后盈利20个价位，加仓1手，不知道现在的写法对不对

技术009

buyshort(openprofit>20,slss,limitr, open);

openprofit 这个函数返回的是金额的。你要按照价差点数来，你直接用：

avgenterprice-c>20*mindiff   多头同理。

西安斯尔德

技术009 发表于 2024-2-23 09:13
buyshort(openprofit>20,slss,limitr, open);

openprofit 这个函数返回的是金额的。你要按照价差点数来 ...

这个回测的数据有问题
开仓1手目标盈利是30
盈利20加仓1手
的到的结果是两手总盈利40
这个是不对的
怎么解决

技术009

什么意思？没太明白。你这个盈利 你要看平仓位置。是止盈触发了，还是指标平仓触发的。然后根据平仓价格计算下盈利。

西安斯尔德

技术009 发表于 2024-2-23 09:40
什么意思？没太明白。你这个盈利 你要看平仓位置。是止盈触发了，还是指标平仓触发的。然后计算下盈利。

...

一手盈利30一手盈利10
平均一手盈利20
现在显示每手盈利40

补充内容 (2024-2-23 09:45):
显示每手盈利30

补充内容 (2024-2-23 09:45):
测试的结果都按第一次开仓计算了

技术009

给出具体信号位置 或者是回测里开平仓的明细 看下。这个盈利首先要看下开平位置价格算一下的。

另外不是说你策略里设置了20点盈利加仓，实际执行就是20盈利时候加仓，实际盈利加仓时候只会是大于等于20。

回测是按照走完K算信号的，即用一个固定的C去做计算的。 不是说你盈利刚好20就加仓，如果这个K的收盘价是盈利40点（前面K都没满足大于20点的盈利），那么也是会直接加仓的。 总之就是回测上没办法刚好按照你设置的点数去触发信号，因为是按照走完K来算的信号的。

西安斯尔德

技术009 发表于 2024-2-23 09:47
给出具体信号位置 或者是回测里开平仓的明细 看下。这个盈利首先要看下开平位置价格算一下的。

另外不是 ...

那这个加仓思路怎么更好的解决呢

技术009

用后台程序化。那个可以逐笔回测，能用到更精细的价格。否则在图表程序化的回测信号里，它就使用当前周期K线结束时候的价格算信号。无论是加仓减仓，都是按照这个价格，就没法说刚好盈利或者刚好亏损时候 去执行信号的。
此外你说的那个盈利问题，你没有提供明细情况下，无法确定是不是我这里说到的这个情况。