止盈这个用收收盘价计算是不是马后炮，是不是应该用开盘价

西安斯尔德

IF HOLDING >0 AND ENTERBARS>0 THEN BEGIN
    BCCJ:=MAX(AVGENTERPRICE+HLD*MINDIFF,    CLOSE    );
    SELL(H>=AVGENTERPRICE+HLD*MINDIFF,HOLDING,LIMITR, BCCJ);
    END
IF HOLDING <0 AND ENTERBARS>0 THEN BEGIN
   
    SCCJ:=MIN(AVGENTERPRICE-HLD*MINDIFF,      CLOSE      );
    SELLSHORT(L<=AVGENTERPRICE-HLD*MINDIFF,HOLDING,LIMITR,SCCJ);
    END   

技术008

就用收盘价就行了

西安斯尔德

技术008 发表于 2024-3-22 10:14
就用收盘价就行了

这个用收盘价曲线太好了，我感觉有问题，换成开盘价这个策略又用不成了

技术009

收盘价在实时交易时候 就是最新价。 用H 或L计算则是为了在固定间隔模式下信号的稳定。但是用open则似乎没有什么理由了吧。

西安斯尔德

技术009 发表于 2024-3-22 10:23
收盘价在实时交易时候 就是最新价。 用H 或L计算则是为了在固定间隔模式下信号的稳定。但是用open则似乎没 ...

那这个止盈方式是用固定间隔还是走完K线

技术009

如果你要实时止盈止损，那就只能固定间隔。  

西安斯尔德

技术009 发表于 2024-3-22 10:28
如果你要实时止盈止损，那就只能固定间隔。

尽可能靠近回测数据，用走完K线好一些吗

西安斯尔德

西安斯尔德 发表于 2024-3-22 10:30
尽可能靠近回测数据，用走完K线好一些吗

这个是用的最后一分钟平仓，实际测是亏损的，但是回测是亏的手续费，不明白问题在哪里

技术008

你运行选择走完k，那么也是差不多收盘那个位置价格买卖
那么这一笔不可能亏损

西安斯尔德

技术009 发表于 2024-3-22 10:28
如果你要实时止盈止损，那就只能固定间隔。

这个计算如果按照走完K线是不是也亏损的，但是显示是盈利，所以我想哪里有问题，但是我又找不出来