请老师帮我添写一个移动止损的策略！！

独975811

老师好，我想在我原有的策略基础上添加一个移动止损的策略。只有在建仓后利润达到N个点或N%的利润后，自动触发移动止损。止损设置为总利润的百分之几（比如回撤总利润的20%、25%，保证80%、75%的利润）如果按利润百分比不好实现就设置为回撤多少个点）。辛苦老师，感谢！感谢！

以下是我的策略代码，如果代码有错误请老师一并指正。谢谢！

input:ss(1,1,100,1)，N1(5,1,100,1),N2(10,1,200,1);

//准备需要的中间变量

MA1:MA(CLOSE,N1);

MA2:MA(CLOSE,N2);

week_o:="$OPEN#week";

day_o:="$OPEN#DAY";

//多头建仓条件 ;

Long:=close>week_o AND  close>day_o  AND  MA1>MA2 ;

if Long then

begin

sellshort(holding<0,holding,thisclose);

buy(holding=0,SS,thisclose);

end

//多头平仓条件         

//符合以下条件时，平全部多单；

LongX:= MA1<MA2 AND Holding>0;

if LongX then

begin

sell(SS,0,Limitr,c);

END

//建立空头建仓条件

//符合以下条件时，如果手里有多单，平掉全部多单；最新价格下ss手空单；

Short:=close<week_o AND  close<day_o  AND  MA1<MA2 ;

if Short then

begin

SELL(holding>0, holding,thisclose);

BUYSHORT(holding=0,ss,thisclose) ;

end

//空头平仓条件

//符合以下条件时，平全部空单；

ShortX:=MA1>MA2  AND Holding<0;

if ShortX then

begin

SELLSHORT(ss,0,Limitr,c);

END         

技术008

cond5:hhv(OPENPROFITPER,enterbars)>30/100;
//移动止损部分************************
//求出持仓以来的最高价或最低价，通过与当前价做比较，判断资金回落的幅度
DTYDZS:=(HHV(H,ENTERBARS)-CLOSE)/AVGENTERPRICE>=0.1;
KTYDZS:=(CLOSE-LLV(L,ENTERBARS))/AVGENTERPRICE>=0.1;
SELL(DTYDZS and cond5,0,MARKET);
SELLSHORT(KTYDZS and cond5,0,MARKET);
//*************************************



可以自行看下，cond5就是开仓以来最大的浮盈百分比，然后下面就是当前价格和最高价格之间比也就是回落幅度

独975811

如果我想利润达到20%后自动设移动止损，是不是这样：cond5:hhv(OPENPROFITPER,enterbars)>20/100;

另外移动止损价格的设置，如果要利润达到20%后，价格回落5%也就是利润重新回到15%的时候立即止损，那参数要怎么设呢？
是要改下面两句吗？我完全是新手，请老师帮我直接改一下，我复制过来，放在原来代码下面直接能用那种。感谢，感谢

补充内容 (2024-3-28 09:48):
SELL(DTYDZS and cond5,5,MARKET);
SELLSHORT(KTYDZS and cond5,5,MARKET);

是这样吗

技术008

DTYDZS:=(HHV(H,ENTERBARS)-CLOSE)/AVGENTERPRICE>=0.05;
KTYDZS:=(CLOSE-LLV(L,ENTERBARS))/AVGENTERPRICE>=0.05;

这个就是最高价减去现在价格的一个回落的幅度，改这个参数就行了

重要的是自己要理解，最高和现在价格的比值，不就是回落吗

cond5是开盘以来最大浮盈的幅度，就是一个最大盈利

独975811

好的，理解了。谢谢老师。

cond5:hhv(OPENPROFITPER,enterbars)>20/100;
//移动止损部分************************
//求出持仓以来的最高价或最低价，通过与当前价做比较，判断资金回落的幅度
DTYDZS:=(HHV(H,ENTERBARS)-CLOSE)/AVGENTERPRICE>=0.05;
KTYDZS:=(CLOSE-LLV(L,ENTERBARS))/AVGENTERPRICE>=0.05;
SELL(DTYDZS and cond5,0,MARKET);
SELLSHORT(KTYDZS and cond5,0,MARKET);
//*************************************