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请教大周期定方向,小周期进场的跨周期逻辑是怎么处理的?
下面是一个小时KD金叉定方向,小四倍周期15分钟KD共振同向进场的策略,我是如下处理的(菜鸟处理方式,不一定对啊)。若15分钟进场,日线KD定方向,差20多倍,按下面方式处理日线KD变形太大,跟实际日线KD形态差距金死叉点位差距挺大,请教如何处理跨周期问题。
INPUT:N2(55,1,100,1); //定义周期参数
INPUT:SS(1,1,100,1); //定义下单手数
持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0,COLORRED;
LINE2:(EMA(C,N2)+EMA(C,N2*2)+EMA(C,N2*4))/3,COLORYELLOW;
当前资产:=ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;
N1:=16;
M1:=5;
M11:=4;
LOWV:=LLV(LOW,N1);
HIGHV:=HHV(HIGH,N1);
RSV:=EMA((CLOSE-LOWV)/(HIGHV-LOWV)*95,M1);
K1:=EMA(RSV,M1);
D1:=MA(K1,M11);
N4:=64;
M4:=20;
M44:=16;
LOWV:=LLV(LOW,N4);
HIGHV:=HHV(HIGH,N4);
RSV:=EMA((CLOSE-LOWV)/(HIGHV-LOWV)*95,M4);
K3:=EMA(RSV,M4);
D3:=MA(K3,M44);
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,60);
//交易条件
开多条件:=CROSS(K1,D1) AND K3>D3 AND C>LINE2 ;
平多条件:=CROSS(D1,K1) AND D1>90;//开空条件
开空条件:=CROSS(D1,K1) AND K3<D3 AND C<LINE2;
平空条件:=CROSS(K1,D1) AND D1<10;//开多条件
多损条件:=C<LINE2-ATR/2;
空损条件:=C>LINE2+ATR/2;
//交易执行
IF (TIME>000000 AND TIME<240000) THEN begin
多损:SELL(多损条件,HOLDING,MARKET);
空损:SELLSHORT(空损条件,HOLDING,MARKET);
平空:SELLSHORT(平空条件,SS,MARKET);
平多:sell(平多条件,SS,MARKET);
开多:buy(开多条件 AND HOLDING<2,SS,MARKET);
开空:buyshort(开空条件 AND HOLDING>-2,SS,MARKET);
END
IF TIME>240000 THEN BEGIN
收盘平空:SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
收盘平多:SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
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