日线后台模型止盈

老戴

可转债日线日内后台模型，当日开仓后，当日尾盘平仓，高点回落三个点移动止盈止损，一根k线只允许一开一平两个信号，请老师举个完整模型例子，谢谢！

技术006

1.pel中一根上，同一个交易语句只会允许一次。默认不会重复下单

处理逻辑类似于这样。或者由于是日内，移动止盈止损可以直接与当日的最高价做判断。
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
CONDBUY:=CROSS(MA5,MA10);
CONDSELL:=CROSS(MA10,MA5);

//开仓和平仓
TBUY(CONDBUY AND TBUYHOLDINGEX( '','' ,0 )<10,1,LMT,CLOSE);
TSELL(CONDSELL,TBUYHOLDINGEX( '','' ,0 ),MKT);



//移动止损模块部分*******************************
//A有三种数值状态：1，0，最新价；
//当A=1时表示当前有持仓，A=0时表示移动止损执行完毕，A=最新价时用于比较价格是否回落

//将A赋值为1，表示当前有持仓
IF TBUYHOLDINGEX( '','' ,0 )>0 AND EXTGBDATA('a' )=0 THEN BEGIN
EXTGBDATASET( 'a',1 );
END

//使A始终表示监控开始后的最高价
IF DYNAINFO(  7)>EXTGBDATA('a' ) and EXTGBDATA('a' )>0 THEN BEGIN
EXTGBDATASET( 'a',DYNAINFO(  7));
END

//发现价格回落止损，并将A赋值为0表示移动止损动作完成
IF EXTGBDATA('a' )-DYNAINFO(  7)>5*MINDIFF and EXTGBDATA('a' )>0 THEN BEGIN
TSELL(1,1,MKT );
EXTGBDATASET( 'a',0);
END
//*******************************



//距离收盘剩余的秒数
SEC:REMAININGTIME(CLOSETIME(0));

//收盘平仓
IF SEC<=60 THEN
BEGIN
TSELL(1,1,MKT);
EXTGBDATASET( 'a',0);
END

老戴

精细化回测，没有看见尾盘平仓信号

技术008

倒计时几秒平仓这类操作是无法回测出来的
回测就是以k为基础执行的，没法测试k内情况

老戴

选择每隔15秒，出一堆的信号，怎样才能限制他一天只是一开一平

技术008

GLOBALVARIABLE:n=0,m=0;
if todaybar=1 then n:=0;
if 开仓条件 and n=0 then
begin
        tbuy();
        n:=1;
END


还是和之前一样方法逻辑，用一个全局变量去记录，开仓后把变量置为1，这样后面就不会再开

这种程序编写的逻辑思考方向，用户必须自己想办法去理解的，光靠工作人员没办法给你把所有都给完善的
重要的是这么写的逻辑，这个思路，这是关键自己要去体会理解学习

技术006

老戴 发表于 2024-7-10 13:16
选择每隔15秒，出一堆的信号，怎样才能限制他一天只是一开一平

日线周期上，它只会开仓一次，因为范例中只有一个开仓语句。除非你自己将其用到了其他周期上或者自己有其他的开仓语句。

老戴

我让它一出现信号就下单，不等k线走完，它就出一堆的是平仓信号

老戴

使用在日线周期上

技术008

你看下你平仓条件怎么写的呢，肯定是满足了条件才会去触发平仓信号的