滑点的问题

PIN · 发表于 2024-8-1 14:31

想请教下，这个滑价成本是怎么计算的，比如使用thisclose或nextopen指令，是不是成本计算就是：对手价（买一或卖一）+滑点

技术010 · 发表于 2024-8-1 14:33

是的，成本价中会包含这个滑价成本，以及手续费的。

PIN · 发表于 2024-8-1 14:48

了解了；想到个问题，使用thisclose指令回测时采用的是本期收盘价测算，这个收盘价有可能是买一或者卖一（感觉有个概率问题，大约包括了一半对自己有利的价格），当采用对手价指令时，无论合约流动性好坏，是不是在回测时都应当都要加至少1个滑点成本，以更接近于真实交易结果

技术010 · 发表于 2024-8-1 14:55

这个倒没说哪个更接近真实，只是说加了滑价成本进去，来减少偷价对策略结果的影响。按你的需求，是可以加一个滑点成本。

PIN · 发表于 2024-8-1 15:03

好的，我研究一下

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