关于每笔最大亏损金额

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例如我想设定，单笔最大的亏损是10000元，而模型是通用模型，对接30个品种，我想在每个品种都是一样的单笔最大亏损，请问应该怎么写呢？我主要想知道金额和品种止损点数的表达式应该怎么写，谢谢
例如 IM  是 一点200元
单笔最大亏损:= 18000;//元//低回撤性价比组

SP_4:= HOLDING> 0.5 && ENTERPRICE-C>=单笔最大亏损/200;//单笔最大亏损金额
BP_4:= HOLDING<-0.5 && C-ENTERPRICE>=单笔最大亏损/200;

技术008

openprofit

直接用浮动盈亏就行了

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谢谢，我先试试

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如果是加仓模型，我想调用最新加仓的部位，就是最新加仓的仓位，单笔最大亏损限制在10000以内，也可以实现对吗？

技术008

MULTIPLIER*(close-enterprice)

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谢谢

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SHARPR 我想请问一下，夏普率的函数，用在交易模型上，统计的范围是不是从有数据有信号作为开始到现在此刻为止的呢？

技术008

从第一个信号开始有效

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谢谢，请问一下，单次的平仓盈亏  和  上一次平仓盈亏，用什么函数可以表示呢？

补充内容 (2025-2-11 07:57):
如果我想
1.存储最近50笔交易的盈亏状态(1盈利/-1亏损)
2.存储最近50笔交易的盈亏金额

请问代码上怎么实现呢？谢谢

补充内容 (2025-2-11 07:58):
50笔每笔的盈亏情况和盈亏金额，这里需要用到数组是吧？具体代码怎么表达呢？谢谢

技术008

numprofit(1)      这个就是上一次平仓盈亏

没有所谓单次平仓的，只有上一次平仓


这样保存数组，但是你调用数组这种操作比较好高级，涉及数组大小越界等等情况，对于初学者不建议使用
variable:ff=[];

if 平仓 then
begin
        sell();
        ff:=numprofit(1);
ENd