金字塔是否有标准套利合约？

午饭

金字塔是否有标准套利合约？     是否能用PYTHON策略进行程序化交易标准套利合约？

技术010

金字塔中的套利合约都需要用户自行创建的，只是如果创建的套利合约是交易所的标准套利合约，那报单时，软件会默认按标准套利指令报单到柜台。可以使用python交易套利合约。

午饭

  牛皮  厉害了 原来可以用。 那我就不需要换软件了

午饭

那我想再请问一下  我在写程序的时候 数据是根据两个合约相减得到的一个套利合约比如M2505和M2509之间做套利。根据这个套利合约的行情走到了我需要下单的时候， 下单合约我该怎么填写什么合约？ 是下单多M2505,空M2509  .     还是直接用SP m2505&m2509   这样写？

午饭

我看到后台程序化套利范例里面 是分开来写的。
//下单
IF JC>=20*MINDIFF THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
TBUY(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
END

这种方式 在程序化执行的时候不是应该自上而下的顺序去执行吗？ 那软件还会默认按标准套利指令报单到柜台？

技术006

2楼是采用自建套利合约行情实现的。
5楼是在后台中直接通过代码计算的价差。
属于两种方法。后者是自上而下执行的。不会按照标准套利合约指令发单的。

只有后台监控自建的套利行情（和标准套利合约一致），才能按照套利指令委托

午饭

那么也就是说 目前 标准套利合约 只支持手动下单，用python交易套利合约也只是各自交易两个合约？我把自建套利合约在图标程序化里面去运行，下单也是各自交易两个合约，而不是直接把两个合约的差价报进交易所？

技术010

程序化也支持的啊，可以直接监控套利合约，直接进行报单的。如果这个套利合约是标准套利合约，那报单的时候，软件默认就是用套利组合指令报单到柜台的。

午饭

我目前正在使用的标准套利挂单是图片这样的，商品名是两个合起来的 ，价格是两个品种的差价报到交易所的。  我写程序话  商品名 和价格该怎么写？  
比如 我现在豆粕2505合约3000元，2509合约2500元，   目前价差500  我要挂单在450价差时候买多。怎么填写价格？

技术010

如果是标准套利合约，可以在代码中直接指定指定价差这个价格的，品种就是当前监控的套利合约，例如：