挂单进场后马上设置止盈

106276

1、需求：挂单进场后，马上设置挂单止盈（止盈价为N个最小变动价位）

以下是我的代码，看看是否写错？或推荐更好的写法？

[PEL] 复制代码

//进出场
tbuy_:= 做多条件;
if tbuy_ then begin
	tbuy(1,ss,lmt,close);
	tsell(1,tbuyholdingex('','',1),lmt,tenterprice+mindiff*nmindiff);
end

资深技术05

你应该在平仓语句的条件参数里再判断下可用持仓，这样在确保订单成交情况下，执行平仓。

106276

资深技术05 发表于 2025-4-7 13:05
你应该在平仓语句的条件参数里再判断下可用持仓，这样在确保订单成交情况下，执行平仓。

1.不是很懂哦，能简单写段代码吗？

2.我的这种写法，是不是会同时挂出，买和卖两张单子？

资深技术05

1.
如果你没有其他离场条件得话，这个平仓可以单拎出来。

[PEL] 复制代码

//进出场
tbuy_:= 做多条件;
if tbuy_ then begin
    tbuy(1,ss,lmt,close);
end

if tbuyholdingex('','',1)>0 then tsell(1,tbuyholdingex('','',1),lmt,tenterprice+mindiff*nmindiff);

2.如果你开平都是成对的。没有加仓这种情况 这样是没有问题的。如果有加仓 那逻辑就比较复杂了。
因为不太好针对每笔加仓做一一对应的止盈。

106276

资深技术05 发表于 2025-4-7 14:26
1.
如果你没有其他离场条件得话，这个平仓可以单拎出来。
[mw_shl_code=pel,true]//进出场

针对您说的第2点“因为不太好针对每笔加仓做一一对应的止盈”，我表示很奇怪。

在我的理解里，开平都是成对出现的，不管是不是所谓的“加仓”，不应混起来谈。

比如：
突破20日最高点做多，突破25日最高点加仓一次，出场统一为20日均线。

这是一套加仓模型对吧?

那么，再写2套交易系统。第一套：突破20日最高点做多，20日均线出场。第二套，突破25日最高点入场做多，20日均线出场。

这两者有区别吗？没有。
仅它拆分了而已。

资深技术05

因为：
1.你开仓是限价挂单的，成交时间不能保证的。
2.你平仓是基于上次开仓价成交加点止盈的。

例如你开仓1,2,3  三笔。依序开仓。但是成交顺序取决于行情的情况。这时候要定位到每一笔的成交情况 然后计算各自止盈价格 就比较复杂的。  我描述的复杂情况就是指这种情况。  

106276

资深技术05 发表于 2025-4-7 14:55
因为：
1.你开仓是限价挂单的，成交时间不能保证的。
2.你平仓是基于上次开仓价成交加点止盈的。

嗯明白了，确实会变复杂。
假设行情下跌，在后续的越跌越买加仓中，止盈确实会变复杂。

但我还是希望，挂单的，每笔进场对应每笔出场，就算是涨不到止盈，也放在哪里

上面的代码，第二个参数中，这样写没问题吧？
tsell(1,tbuyholdingex('','',1),lmt,tenterprice+mindiff*nmindiff);

资深技术07

每笔进场对应每笔出场，这个做不到的。持仓栏里，仓位都是混在一起的。
您想想，手动开仓，手动平仓，都做不到我想平那一笔就平哪一笔的。

106276

资深技术07 发表于 2025-4-7 16:05
可以的

怪事了。我把第个2参数改成ss，情况就不一样了。

假设：ss=1，每次挂单开仓1手，挂单平仓1手
改成这样
tbuy(1,ss,lmt,close);
tsell(1,ss,lmt,tenterprice+mindiff*nmindiff);

我的本意和上面的一样，“每笔进场对应每笔出场”，仅仅只改第2个参数，回测的结果巨大差别。

资深技术02

这个是平2手，和上面全部平仓是两个概念了

你这个不好处理的，除非你只开仓一次那么可以用tenterprice做对应，但是你但凡开仓几次后，就没办法每个单子各自盈利多少平仓了