一个基础问题

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左边框和有边框的数字，是什么意思？
找了金字塔文档中没有详细说明呢，不懂。



小横杠是什么？
怎样才能出，左边这两根K线？

资深技术05

1，分别是现手和仓差

2.那个横线K线是开高低收 相等时候出现的情况。

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资深技术05 发表于 2025-4-11 10:25
1，分别是现手和仓差

2.那个横线K线是开高低收 相等时候出现的情况。

我这里有个日内策略，能帮我测试以下吗？通过私聊。

资深技术05

你可以直接用仿真环境挂着测试就行了，根据运行的效果判断是否符合预期。

106276

资深技术05 发表于 2025-4-11 10:45
你可以直接用仿真环境挂着测试就行了，根据运行的效果判断是否符合预期。

1.我无法实现代码，水平有限
2.电脑配置低，搞不了太长的精细化回测

106276

资深技术05 发表于 2025-4-11 10:45
你可以直接用仿真环境挂着测试就行了，根据运行的效果判断是否符合预期。

如果老师没有时间，那就算了。
我发到另外个论坛上请其他老师。

106276

资深技术05 发表于 2025-4-11 10:45
你可以直接用仿真环境挂着测试就行了，根据运行的效果判断是否符合预期。

代码在本贴最新回复中。
回测时，没有结果，我检查不出错误的地方。

资深技术05

1.REMAININGTIME 函数在回测中是无效的。你这里尾盘平仓地方使用了它。
这个函数实现机制使用了一些没有历史值的行情值。所以在回测中它无法奏效。
更换为：
mkttime:=time>=t0totime(timetot0(closetime(0))-nmin2*60);

2.下单手数问题。

你原始的那个下单手数算法，可能会计算出很大的手数的。调整资金也没有，它是根据资金算的。
你回测后看下委托记录：


我暂时是这样处理的
ss:min(2,intpart((tasset*r)/(atr*multiplier)));

实际修改要结合你本来的思路处理下比较好。

3.我看你现在代码都有这个收盘前多少秒平仓这个逻辑。然后你周期也是很小周期，这种情况下它是奏效的。

但是这种 在较大周期上会非常粗糙的，因为涉及到的几个函数都是用K线时间 和收盘K时间做差值来计算相差多少秒。如果你是1分周期，这个秒数一定是60整数倍，如果是2分钟周期 这个秒数一定是120整数倍。回测中没有实时时间的值的，只能用K线时间粗糙的计算距离收盘多少秒。这精确度完全依赖于周期本身了。

所以你的模型如果是较大周期，在回测中收盘平仓这个可能只能粗略的做下处理，肯定无法精准到多少秒了。  

106276

资深技术05 发表于 2025-4-15 16:06
1.REMAININGTIME 函数在回测中是无效的。你这里尾盘平仓地方使用了它。
这个函数实现机制使用了一些没有历 ...

1.代码确实是这个代码，完整，无保留。
2.这个周期不对，还有些细节，我存在txt文本。
3.请删除下，上面那个txt，谢谢。
4.我另一套策略（也就是这几天一直问您的），遇见了一些问题，肯定是底层机制问题，非常难解决，想私聊，能加Q吗？