关于交易的疑惑

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1、Buy(信号,0,market和thisclose)的使用

thisclose是实际最优价格

Market是实际市价

两者具体在交易逻辑上有什么区别？

软件两种方法是如何具体进行实际买入交易的？

2、LIMITR的使用

我想用LIMITR函数，且是走完1根K线交易模式，用出信号那个周期的收盘价，是不是应该写成Buy(信号,0,LIMITR,ref(c,1)) 还是写成Buy(信号,0,LIMITR,c)？

1、单次交易持仓盈利20%以上就平仓，公式怎么写？

技术006

1.交易指令是由交易所提供的。交易指令其实最根本的就是市价、对手价、限价
thisclose在实际交易时，按照对手价委托报单。可以理解为限价的一种变形。等价于（limitr,对手价函数）
market是市价指令，作用是在撮合机制中尽快成交（按涨跌停板的价格报单），滑点不可控。
LIMITR是限价，作用是控制滑点，但是成交价一定是优于限定的价格。

2. 金字塔中有LIMIT和LIMITR，他们其实在实际交易时没有区别。提供2两种的作用是为了让回测或者图表理论更贴近“固定时间间隔”和走完k线两种模式。用下面的方式就行。
Buy(信号,0,LIMIT,c);

3.
//止盈
IF (C-AVGENTERPRICE)/AVGENTERPRICE>0.2 THEN BEGIN
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END

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技术006 发表于 2021-10-8 23:32
1.交易指令是由交易所提供的。交易指令其实最根本的就是市价、对手价、限价
thisclose在实际交易时，按照 ...

多谢解答。
补充问一下，用走完一根K线出信号，下一周期交易
这个Buy(信号,0,LIMIT,c)，用的应该是出信号周期的c，而不是本交易周期的C对吧。

换言之：金字塔的交易函数底层逻辑，用走完一根K线出信号下一周期交易的模式，用的不管是什么函数，都是用上一个周期的对吧？

技术006

是的。LIMIT和LIMITR只会在显示信号的位置以及理论成交价上有差异。实际交易时没有任何区别。你走完k线模式直接用LIMIT就行。

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技术006 发表于 2021-10-10 09:20
是的。LIMIT和LIMITR只会在显示信号的位置以及理论成交价上有差异。实际交易时没有任何区别。你走完k线模式 ...

收到，我再扩展问一下：
Buy(信号,0,LIMIT,c)，
问题1：
这个c，因为交易时市场行情不同，我要对这个c增加条件，是否可以？
比如，如果出信号的那个周期是c>1.05*0pen，那么我这里就要用市价去追；否则用limit c就可以，怎么实现这样的交易？
我根据市场走势，大概汇总了8-10种的情况，如何逐一加入交易函数中，有劳帮忙写一下。

问题2：
在公式里，能不能写两种情况的买入，
比如if(信号A，Buy(信号A,0,market),Buy(信号,0,LIMIT,c));
好像这种写法不行，如果两种情况的，因为一种用limit买入，一种是用market买入。

技术006

你问题1和2是一个问题。

直接根据条件判断就行了。下面的逻辑会根据情况执行不同的分支，
if 开仓条件 then begin
    if  c>1.05*0pen then begin
        Buy(1,0,market)
    end
   else begin
        Buy(1,0,LIMIT,c)
   end
   
end

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技术006 发表于 2021-10-11 08:55
你问题1和2是一个问题。

直接根据条件判断就行了。下面的逻辑会根据情况执行不同的分支，

这段语言，直接在金字塔公式编辑里显示没有分号，无法执行。
需要在哪里写这段语言？

技术006

if 开仓条件 then begin
    if  c>1.05*0pen then begin
        Buy(1,0,market);
    end
   else begin
        Buy(1,0,LIMIT,c);
   end
   
end