不勾选tick刷新

106276

https://www.weistock.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=25772
（回复该贴）


下午，我尝试不使用【tick刷新】
1.废单变少了很多。
2.持仓和委托同样也变少了，保证金占比降低不少。
3.但整体单量也变少了。


不确定取消勾选【tick刷新】这改动，是更好？更差？不变？


前个帖子老师说，
“可以先不勾选，你本身周期已经很小了。用tick刷新 只会造成大量冗余计算。”
1.提问：有多冗余呢，问题很严重吗，能按比例形容一下吗？
在我的理解里，越快当然越好。


“主要是你运行的设置，我觉得没必要频次太高。你要给订单状态的更新一点时间。”
2.提问：那些真正做高频的，或者说比我这个更快的，他们是怎么处理的？
他们的订单，不需要反应时间吗？

资深技术05

1.这种没法 量化说明的。大部分情况要看代码需求的。我建议不勾选，主要是担心你撤单那里会出问题。

2.基本都是用c++ 直接通过ctp接口处理和交易相关的所有逻辑。

106276

资深技术05 发表于 2025-4-22 15:42
1.这种没法 量化说明的。大部分情况要看代码需求的。我建议不勾选，主要是担心你撤单那里会出问题。

2. ...

1.某些资深交易员（章位福这种级别的），会在同品种中使用多策略。既然仓位是混合在一起的，该如何分别设置止盈止损？

2.c++/其他语言，通过接口处理，能分开每张订单吗？

资深技术05

1. 这个我们也不清楚了~ 如果是PEL的代码，应该是非常难做到的，框架本身有局限性。尤其你这种需要挂单的。

2. 每笔订单有自己的订单id的。应该是通过这个方式针对性 做平仓的逻辑。

106276

资深技术05 发表于 2025-4-22 16:09
1. 这个我们也不清楚了~ 如果是PEL的代码，应该是非常难做到的，框架本身有局限性。尤其你这种需要挂单的。 ...

金字塔发展多年，各方面也算是很成熟了。

在其他条件完全相同的背景下（物理距离，代码开平仓逻辑等等）

勾选tick刷新，对比使用c++写的代码，速度比较。tick刷新能赶得上c++吗，差距多大？

资深技术05

我们底层就是c++. 但是封装过的肯定比不上直接用c++。

至于差多少，我们无法评估的。不管有多大差距，c++本身的门槛就已经阻拦了大部分人了。

106276

资深技术05 发表于 2025-4-22 16:50
我们底层就是c++. 但是封装过的肯定比不上直接用c++。

至于差多少，我们无法评估的。不管有多大差距，c+ ...

1.c++这个确实有门槛，不过将来确实有意向往这方面升级技术水平。

2.我刚刚打电话问文华技术客服，他说，也是融合持仓的，但可以分别设置止盈止损？这是什么情况？

补充内容 (2025-4-22 20:50):
希望能解答一下，我在2月份之前，没用过金字塔，也没用过文华。

106276

1

106276

资深技术05 发表于 2025-4-22 16:50
我们底层就是c++. 但是封装过的肯定比不上直接用c++。

至于差多少，我们无法评估的。不管有多大差距，c+ ...

请看下最新回复（帖子发不出来，只能在这发）

资深技术05

1.“但可以分别设置止盈止损？这是什么情况？” 这个不清楚了。思路上 也许是通过订单id  确定每笔具体成交价，然后针对性做止盈止损。这个PEL上是没办法的。你只能通过其他拓展在金字塔上处理。

2.一个账户（软件账号） 只能在一个客户端上使用。同时也只能登陆一个交易账号（标准版以及专业版）

3.默认情况下 有下单动作 就会触发 持仓更新。这是系统从柜台查询获取的过程。如果一直没有交易动作也会定期刷新的。但是这个间隔也不是用户层面能观察到的。