关于信号周期同时出现开仓和平仓信号影响回测和实盘交易的问题

YRH

请问牛人，代码逻辑是出现信号的周期结束后，才在下一个周期委托下单，但有些时候信号周期同时出现了开仓和平仓信号，这就导致了以下问题：

1、系统好像是默认了已经处于空仓的状态，而实际持仓的止盈止损被忽略，无法进行有效的风控，系统会在下一个信号出现时会继续下单；

2、回测的时候，信号周期的开仓和平仓会纳入统计，但实际开仓是在下一个周期，而平仓价按照信号周期，回测结果用到了未来函数，导致回测结果很不准；

如此风控逻辑无法实现，回测结果也有较大偏差，这种情况应该怎么办，哪位大拿能给详细解答一下？

技术010

1、使用走完K线模式，时出现信号后，再下根K线上进行触发的，这个只会根据信号的条件来判断，只要信号条件满足就会触发，并不会判断holding持仓的。所以开仓和平仓信号都会触发。如果你想避免这种情况，那只能优化自己的开平仓条件了，避免一根K线上同时出现同方向的开仓和平仓信号。
2、回测和实际交易还是有很大的区别的，回测并不能完全模拟出实际交易的执行逻辑的。再回测中，我们一般用本周期指令，例如marketr、limitr来模拟固定间隔的报单模式，用次周期指令market、limit来模拟走完K线的报单模式。

YRH

1、开仓条件是有holding=0的，但系统还是开仓了

2、现在的条件是限价开仓，市价（收盘价）平仓的，这样回测结果会不会相对准确一些？

技术010

1、holding=0只是图上出现信号的条件，并不是执行信号的先决条件啊。只要出了信号都会进行执行啊。
2、这个也不存在是否相对准确一说。回测中，都是K线的开高低收4个价格来计算信号的，信号的成交价格和你报单的指令有关的。回测中，指令也分本周期和次周期指令的，例如你用市价平仓，如果是本周期指令，那是用收盘价。如果是此周期指令，那就是用下根K线的开盘价作为成交价。

YRH

1、你说的对

另外，有没有可能通过什么设置让系统呈现的开平仓信号消失，自行编写绘图函数来呈现开平仓信号，毕竟系统开仓信号和实际开仓的周期相差一个

admin

YRH 发表于 2025-7-1 14:30
1、你说的对

另外，有没有可能通过什么设置让系统呈现的开平仓信号消失，自行编写绘图函数来呈现开平仓 ...

没有这种个性化的设置。同一根k上的产生两种相反的信号，说明条件之间存在重叠区域，最好的方式是优化条件关系。避免重叠。