收盘价和当前价

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策略每隔1秒轮询，收盘价和当前价都用close表示，实盘情况下策略若开多，用H>REF(HHV(H,50),1)还是用C>REF(HHV(H,50),1)？还是效果都一样？

资深技术05

如果是开盘前就运行了，其实没区别。但是如果是在产生了最高价之后 运行程序，是会有区别的。因为H 可能是在开启程序之前就产生了。所以这个要看你日常运行的方式了。

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资深技术05 发表于 2025-8-25 16:48
如果是开盘前就运行了，其实没区别。但是如果是在产生了最高价之后 运行程序，是会有区别的。因为H 可能是 ...

我是开盘前一定运行，另外一个问题就是后台运行的程序，完全按照图表上加载的信号走么？图表上之前的信号只是简单的K的最高最低价的比较，有的平仓信号是错误的，导致开了仓就平仓。后台运行时，策略每隔1秒轮询，是不是会同图表上加载的信号不一样？

资深技术05

“另外一个问题就是后台运行的程序，完全按照图表上加载的信号走么” 这个无法完全保证的。有很多影响因素的，比如数据量也会造成直接的影响的。 这种都是具体问题具体分析的，不好一概而论。

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在实盘后台运行时，开盘前就运行该程序，该开平仓代码里判断用的当前价是H>或L<等进行比较，但是在图表上除了今日K（今日K的当前价用C或H\L表示都行），以前的K都是按照最高价（H>）或最低价（L<）出的信号，且反复开平仓，其实在图表有反复开平仓信号的那天后台是没有信号的，这种情况下我上面的代码混合了图表和后台，后台发单时受图表上反复开平仓的影响么？

资深技术05

盘中最新K上图表信号的反复对你的那一套应该没影响吧。  这种理论信号汇总的都是引用前一个K确定的仓位来进行处理的。

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我暂时停止多策略汇总持仓的程序，重新换了一套策略：后台运行，日线周期，每隔1秒轮询，不读取实际账户持仓，只看理论信号，发单信号是 TBUY(开多条件,手数,MKT);
BUY(开多条件,手数,MARKET);
的形式，有一个疑问，当打开K线图，加载策略时（策略计算开仓信号时用的当前价是最高最低价，平仓也是最低最高价比较，没用当前价close），出现图片中最后一根K上既开仓又平仓的情况，实盘的实际情况是只有开仓信号，平仓信号只是加载策略时里面的HIGH LOW等代码导致，这种情况等到了下个交易日，如果真实情况该止损了，实际账户也有持仓，但是由于上一根K上理论信号既开仓又平仓，导致下个交易日不会有平仓信号，这个怎么解决？

资深技术05

我们那个理论持仓汇总我记得有2套。其中一套是直接对照理论持仓和实际持仓，有差异就操作。

还有个是捕捉最新K的信号变化，进行操作。你这种情况，这二种方案应该都可以奏效的吧。

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对照理论持仓和实际持仓的最迟只能1分钟K后执行，我需要见信号就执行。这个不讨论汇总净持仓那个策略了。我换了全新的试试，捕捉最新K的信号变化的策略，麻烦发下我看看

资深技术05

就还是之前的那个帖子呀:

https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D2