请入python策略如何进行秒级回测?

hanzi-999 · 发表于 2025-9-10 15:33

你好!

补充内容 (2025-9-10 15:38):
我在回测设置界面, 用'多秒线'=1 来启动回测. 提示'基准合约没有数据,无法测试' . 但我已经在'数据接收'界面下载过日内TICK. 请问日内TICK 能下载前指定开始到结束日期吗 ?

技术009 · 发表于 2025-9-10 16:17

历史的秒周期K，需要历史分笔才行。

hanzi-999 · 发表于 2025-9-10 16:20

技术009 发表于 2025-9-10 16:17
历史的秒周期K，需要历史分笔才行。

但我已经在'数据接收'界面下载过日内TICK. 请问日内TICK 下载前,能指定开始到结束日期吗 ?
或者请问: 历史分笔该如何下载? 该如何具体操作,比如我要回测期货全品种 2025.3.10到目前

技术009 · 发表于 2025-9-10 16:40

历史分笔从这里下。

hanzi-999 · 发表于 2025-9-10 17:09

谢谢!

hanzi-999 · 发表于 2025-9-10 18:44

我其实是想回测策略,策略在实盘时的设置是: '基础周期1分钟,固定轮询1秒钟的'.
不过, 简单的将界面设置改为多秒=1,似乎无法实现这个意图. 因为基础周期好像不是1分钟K
请给下指导和帮助!

技术009 · 发表于 2025-9-11 09:04

py回测暂时不支持~ 后台程序化可以实现逐笔回测，可以满足你这个需求。

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