对于套利一个基差问题求教

与世无争1363665

我们在在套利基差设计中是 这样的，主力减非主力合约为基差，由于非主力有时难成交，所以先限价成交非主力，后市价主力成交。

但是这里有一个问题，限价发生后，这个限价有时等待成交，结果价格漂走了，基差和实盘价有时是漂移的，这时只有撤单。就是当价格漂移时，如何追加限价的非主力单？
烦老师以做空套利为例解释一下或编一下，谢谢


补充内容 (2025-11-5 20:42):
等待非主力成交时，基差没了，价格没了怎么办

与世无争1363665

在非主力等待成交时，不成交时如果发现刚才的非主力的发单价减去现在新买一价时产生M点不得成交时，先断此时基差P与X比较，如果小于X，则撤单追加，如果大于X参数，就撤单不追加。
新基差p,旧基差X，M点数
这样行不行

技术008

这个要你自己先去去确定好撤单的逻辑的，这块工作人员也不太了解怎么处理比较好
而且pel没有事件驱动，你只能判断主力合约持仓是不是大于0，没法判断主力合约成交那个状态