EXTGBDATA 函数问题

围城

后台程序化里我用 EXTGBDATA 存全局变量，记录价格穿透通道下轨超过 N 个点时的最低价和深度

我有两个方案：
A 有穿透记录 + 金叉成立 → 开仓
B 有穿透记录 + 穿透深度 ≥ 20 个点 → 不等金叉，直接开

但是出现问题。昨晚夜盘 21:00 穿透深度 28 个点，B的条件满足了，但当时其余条件没满足。到今天早上 09:09 全都满足了 ，路径B用昨天 21:00 的穿透极值直接开仓了——中间隔了二十多根 K 线，价格早就变了，我应该用什么思路解决这个问题呢？请老师指导一下

资深技术07

应该是对全局变量的赋值不够严谨。
您倒数第二行里的其余条件满足，也要同步作为记录穿透深度的一个条件吗？


平仓要赋为0，为开启新一轮的“开仓判断”做准备。

围城

您倒数第二行里的其余条件满足，也要同步作为记录穿透深度的一个条件吗？------我不太理解这句话，我的想法是：比如其余条件都满足，此时穿透深度 28 个点，≥20个点，→ 不等金叉，直接开，如果 虽然穿透深度 30个点了，但是其余条件未满足，那么不执行开仓。
"平仓要赋为 0"——如果我是通过金字塔界面手动平仓的（不是策略代码触发的平仓信号），策略里写的IF THOLDING=0 THEN 赋零会在下个 tick 跑到吗？还是手动平仓后 EXTGBDATA 里残留的旧极值会一直存在、污染下一轮开仓判断？需要在代码里做什么特殊处理吗？

围城

老师 ，上一次 您用EXTGBDATA 赋为0的操作，形成闭环的，这个思路能做参考吗？请指导一下

资深技术07

（1）要在代码里具体写明，平仓后，EXTGBDATA的值赋值为0，示例如下：

IF NOT(TACCOUNT(53)) THEN EXIT;//账户登陆异常直接退出，防止账户异常登陆时，对全局变量赋值

BH:=TBUYHOLDINGEX('','',2);        //多头持仓，含平多未成交单
BH1:=TBUYHOLDINGEX('','',1);        //多头可用持仓
//SH:=TSELLHOLDINGEX('','',2);     //空头持仓
KD_W_S:=TGLOBALSUBMITEX(1,'','',0);//开多未成交单数量
//KK_W_S:=TGLOBALSUBMITEX(3,'','',0);//开空未成交单数量
DC:=BH+KD_W_S;                    //实际账户多头持仓数量(含开多未成交单，平多未成交单)

IF DC=0 THEN BEGIN
   EXTGBDATASET(STKLABEL&'DK',0);     //如果账户的仓位为0，全局变量赋值为0
END

IF TBUYHOLDINGEX('','',1)>0 AND 平仓条件 THEN BEGIN       //平仓
   TSELL(1,平仓手数,MKT);
   EXTGBDATASET(STKLABEL&'DK',1);     //自动平仓后，全局变量赋值为0
   END

（2）我的想法是：比如其余条件都满足，此时穿透深度 28 个点，≥20个点，→ 不等金叉，直接开，
        如果 虽然穿透深度 30个点了，但是其余条件未满足，那么不执行开仓。
你定义了哪个全局变量，什么时候赋值，你像前面（1）的例子里，我定义了“代码DK”的全局变量，如果仓位为0时菜肴开启新一轮的开仓操作，那就要很明确的写明，仓位为0时要赋值为0，自动平仓后也要赋值为0，用两种情况来覆盖到手动平仓和自动平仓的情况。

围城

老师，我定义了穿透价格和穿透深度两个全局变量，穿透发生时写入，金叉/死叉时清零。按照您(1)的模板，我加 IF DC=0 THEN 全部赋零 就能覆盖手动平仓的情况了是吧？按照您(1)的模板，我加 IF DC=0 THEN 全部赋零 就能覆盖手动平仓的情况了是吧？ 《但是出现问题。昨晚夜盘 21:00 穿透深度 28 个点，B的条件满足了，但当时其余条件没满足。到今天早上 09:09 全都满足了 ，路径B用昨天 21:00 的穿透极值直接开仓了》  这个问题 也可以通过这个方式解决是吗

资深技术07

全局变量的问题，归根结底是我们的底层赋值逻辑的问题。
（1）您加 IF DC=0 THEN 全部赋零 就能覆盖手动平仓的情况了.

（2）定义了穿透价格和穿透深度两个全局变量，穿透发生时写入，金叉/死叉时清零。
        这个赋值逻辑里，没有覆盖到您说的情况