python示例策略怎样测试多品种

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老师好！我拿PYTHON示例策略，比如均线交易系统，以RB00为基准合约，合约池合约若干，进行测试，测试结果显示，只有螺纹钢发生交易，合约池里面其它品种并没有交易。
问：1、是不是要在代码里遍历合约池的合约，才能交易多品种？软件并不会自动循环计算合约池里面的合约？
2、提示尽量不要跨市场跨品种测试，但恐怕跨品种测试不可避免，那么不同合约时间戳不一样的问题怎样解决呢？

资深技术02

1、软件不会自动，你可以自己读取板块或者方合约池里，然后代码去遍历
2、这个没有办法，软件的handle_bar是根据基准合约来的，而且你实盘时候本身股票和期货就不一样，不要方一个策略去执行
分成多个策略也没有问题的呀

103850

谢谢回复！再请教一下：
1、软件不会自动，你可以自己读取板块或者方合约池里，然后代码去遍历==这是不是意味着，其实只要读取我想要的合约数据就可以，不需要一定要放在合约池，照样可以进行测试？
2、多个策略进行组合测试不方便。我如果强行把不同时间戳期货合约放在一起遍历，后果是什么？

资深技术02

1、对的，你看下股票那几个范例，就是读取板块，甚至你自己放一个列表都可以
python策略是灵活编写，不要拘泥
2、因为合约的handle_bar是根据基准合约来的，这个每一根执行一次。假设根据股票早上进行策略，那么晚上时候他就不会触发handle_bar了

这个不要去考虑太多后果，就不要放一起测试，而且你实盘时候股票和期货肯定也不是一个账户的， 放一起测试没有意义

3、如果都是期货，就把基准合约选交易时间最长的那个比如黄金，然后自己代码里去判断不同品种交易时间
一般来说python不建议去做期货单个的策略，这个你用pel简单方便多了，使用python除了给自己制造麻烦没有任何价值


python使用股票这种横截面统计才是

103850

嗯嗯，因为对PYTHON不熟悉，所以先从时序策略开始学，感谢耐心解答！

103850

def init(context):
    # 在context中设置一些参数
    context.s1 = context.run_info.base_book_id
    context.s2 = 'sqru00' ###########
    #两条均线的周期长度
    context.long_period = 20
    context.short_period = 5
老师，我自己在均线示例策略里，增加了context.s2 = 'sqru00' ，然后下面的下单语句里面对context.s2交易，而不是对基准合约，进行回测，发现只有委托明细和资金曲线生成，没有交易明细和其它报告数据，这是为何？

资深技术02

看委托明细提示什么，比如价格问题
那就可能是用了s1的价格去对s2交易

103850

是资金不够

老师，我要观察脚本中的变量的历史变化，是不是必须启动回测（因为回测才会遍历BAR），而且结果是在弹出的信息窗口里，而不是脚本编辑器里，是这样调试的吗？

资深技术02

是的必须回测
就好比自己写一个函数，他是不起作用的，回测或运行就是去调用这个函数才会执行

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def handle_bar(context):
    write_logging ('hello')
    print('hello')

    #获取交易品种价格，并产生对应的均线数据
    close = history_bars(context.s2, context.long_period+1, 'self', 'close',True)
    print(close)###################
按编译，编辑器并不会打印handle_bar里面的PRINT，必须按回测，才会在信息窗口里弹出打印结果，是这样的吗