为什么持仓CC与HOLDING不一致?

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VARIABLE:SPCC1:=0,SPCC2:=0;
SSS1:=1;
SSS2:=2;
M3D:MA(CLOSE,20);
M3K:M3D-20*MINDIFF;
///系统一
IF SPCC1<0 AND CLOSE>M3D THEN BEGIN
                平空1:SELLSHORT(1,SPCC1,MARKET);
                SPCC1:=0;
                END
IF SPCC1>0 AND CLOSE<M3K THEN BEGIN
            平多1:SELL(1,SPCC1,MARKET);
            SPCC1:=0;
            END
IF SPCC1=0 THEN BEGIN
                IF CLOSE>M3D THEN BEGIN
                        开多1:BUY(1,SSS1,MARKET);
                        SPCC1:=SSS1;
                END
            IF CLOSE<M3K THEN BEGIN
                    开空1:BUYSHORT(1,SSS1,MARKET);
                    SPCC1:=-SSS1;
            END
END
///系统二
JCM1:=MA(CLOSE,10);
JCM2:=MA(CLOSE,40);
JCKD2:=CROSS(JCM1,JCM2);
JCKK2:=CROSS(JCM2,JCM1);
JCPK2:=CROSS(JCM1,JCM2);
JCPD2:=CROSS(JCM2,JCM1);
IF SPCC2<0 AND JCPK2 THEN BEGIN
                平空2:SELLSHORT(1,SPCC2,MARKET);
                SPCC2:=0;
                END
IF SPCC2>0 AND JCPD2 THEN BEGIN
            平多2:SELL(1,SPCC2,MARKET);
            SPCC2:=0;
            END
IF SPCC2=0 THEN BEGIN
                IF JCKD2   THEN BEGIN
                        开多2:BUY(1,SSS2,MARKET);
                        SPCC2:=SSS2;
                END
        IF JCKK2   THEN BEGIN
                    开空2:BUYSHORT(1,SSS2,MARKET);
                    SPCC2:=-SSS2;
            END
END
CC:SPCC1+SPCC2;//两个系统合并后的持仓
持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;

技术009

你全局变量的重置 和holding 并非一致。

比如说这里

IF SPCC2<0 AND JCPK2 THEN BEGIN
                平空2:SELLSHORT(1,SPCC2,MARKET);
                SPCC2:=0;
                END
平空2的触发实际上有个默认holding<0 的 spcc2并不是这样。

100017698

请问要怎么修改呢？谢谢

100017698

系统自带的持仓矫正功能是以HOLDING为准吧，但我的策略持仓实际上是CC=SPCC1+SPCC2。怎样使HOLDING与CC保持一致呢?

技术009

[PEL] 复制代码

VARIABLE:SPCC1:=0,SPCC2:=0;
SSS1:=1;
SSS2:=2;
M3D:MA(CLOSE,20);
M3K:M3D-20*MINDIFF;
///系统一
IF SPCC1<0 AND CLOSE>M3D  and holding<0  THEN BEGIN
                平空1:SELLSHORT(1,SPCC1,MARKET);
                SPCC1:=0;
                END
IF SPCC1>0 AND CLOSE<M3K and holding>0  THEN BEGIN
            平多1:SELL(1,SPCC1,MARKET);
            SPCC1:=0;
            END
IF SPCC1=0 THEN BEGIN
                IF CLOSE>M3D and holding=0  THEN BEGIN
                        开多1:BUY(1,SSS1,MARKET);
                        SPCC1:=SSS1;
                END
            IF CLOSE<M3K and holding=0  THEN BEGIN
                    开空1:BUYSHORT(1,SSS1,MARKET);
                    SPCC1:=-SSS1;
            END
END
///系统二
JCM1:=MA(CLOSE,10);
JCM2:=MA(CLOSE,40);
JCKD2:=CROSS(JCM1,JCM2);
JCKK2:=CROSS(JCM2,JCM1);
JCPK2:=CROSS(JCM1,JCM2);
JCPD2:=CROSS(JCM2,JCM1);
IF SPCC2<0 AND JCPK2 and holding<0 THEN BEGIN
                平空2:SELLSHORT(1,SPCC2,MARKET);
                SPCC2:=0;
                END
IF SPCC2>0 AND JCPD2 and holding>0 THEN BEGIN
            平多2:SELL(1,SPCC2,MARKET);
            SPCC2:=0;
            END
IF SPCC2=0 THEN BEGIN
                IF JCKD2 and holding=0   THEN BEGIN
                        开多2:BUY(1,SSS2,MARKET);
                        SPCC2:=SSS2;
                END
        IF JCKK2  and holding=0  THEN BEGIN
                    开空2:BUYSHORT(1,SSS2,MARKET);
                    SPCC2:=-SSS2;
            END
END
CC:SPCC1+SPCC2;//两个系统合并后的持仓
持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;

所有全局变量操作位置 和下单语句条件必须完全一致才行。

100017698

如果系统2开了两手多，系统一开了一手空，这个时候HOLDING>0对吧，
那么下面这个平空岂不是无法执行？
///系统一
IF SPCC1<0 AND CLOSE>M3D  and holding<0  THEN BEGIN
                平空1:SELLSHORT(1,SPCC1,MARKET);
                SPCC1:=0;
                END

技术010

在同一个策略中，图表是不支持双边持仓的。就是说系统1开了一手空之后，系统2是没法开多的，只有holding=0之后，才能开空。

100017698

意思是不可以多个模型组合起来使用吗？

技术010

你这样合并策略的实际需求是什么呢？你完全可以拆成2个策略，在两个窗口上分别监控同一个品种就可以的。不同窗口之间的holding是不会互相影响的。

100017698

有一些共用模块，合并在一起会更有效率