15分钟周期，收盘前5分钟清仓怎么写？谢谢

lisonglin

如题所示，我想在15分钟周期上操作，但是希望在收盘前最后5分钟全部清掉仓位做日内交易，却不知道应该怎么写不出错，谢谢！

lisonglin

在金字塔时区和北京时区是不一样的吗？这个时间的表示规则在哪里能查到，能否给个链接？

技术006

https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1
第二个。

北京时间和金字塔时间无非就是时间偏移的处理，国内商品期货因为有夜盘存在，所以在北京时间的基础上+4小时，保证夜盘和白盘都在一同一天，更有利于进行量化逻辑的处理。

lisonglin

技术006 发表于 2022-2-4 20:41
https://www.weistock.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=2909&extra=page%3D1
第二个。

我用的是图表程序化，这个内容不能直接加进去吧？

技术006

图表和后台都适用

lisonglin

技术006 发表于 2022-2-5 16:37
图表和后台都适用

谢谢，我之前用的控制语句是开多条件:=c>上轨 and t1 and holding<=0;
开空条件:=c<下轨 and t1 and holding>=0;
收盘平多:sell(t2 and holding>0, 0, thisclose);
收盘平空:sellshort(t2 and holding<0,0,thisclose);

lisonglin

技术006 发表于 2022-2-5 16:37
图表和后台都适用

错了，是这个t1:=time>opentime(1) and time<closetime(0)-7000;
t2:=time>=closetime(0)-4500;
收盘平多:sell(t2 and holding>0, 0, thisclose);
收盘平空:sellshort(t2 and holding<0,0,thisclose);
我想问如果用这个语句，能否实现在15分钟周期里实现在收盘前5分钟清仓，谢谢。

技术006

不能，15分钟周期上就没有你所计算的时间。k线时间都是15的整倍数

lisonglin

技术006 发表于 2022-2-5 19:38
不能，15分钟周期上就没有你所计算的时间。k线时间都是15的整倍数

感谢，那就换成您给的那个语句，那就是if  T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSET IME(0))-60*5)<=DYNAINFO(207) or (time=190000 and not(ISLASTBAR)) then begin
    sell(1,holding,MARKET);
    sellshort(1,holding,MARKET);
end

lisonglin

//交易条件
开多条件:=c>上轨 and T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60*15)>DYNAINFO(207) and holding<=0;//最晚开仓在收盘前15分钟
开空条件:=c<下轨 and T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60*15)>DYNAINFO(207) and holding>=0;

//交易系统
开多:buy(开多条件 and cyc>1,ss,market);
开空:buyshort(开空条件 and cyc>1,ss,market);
平多:sell(c<上轨 and holding>0, 0, market);
平空:sellshort(c>下轨 and holding<0,0,market);

// 收盘前清仓
if  T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60*5)<=DYNAINFO(207) or (time=190000 and not(ISLASTBAR)) then begin
    sell(1,holding,MARKET);
    sellshort(1,holding,MARKET);
end