图表程序化漏单的问题

大碗

老师你好

我发现我的图表交易容易在休（息）盘前的时间段漏单。以一个我现在模拟图表的单举例。

1.在15号下午14:59分有空信号

2. 模拟数据运行中的未有单，查看日志里面也没有这个信号

请问老师，这个问题是什么导致的呢，有什么办法解决没有？

技术010

1、你用的是走完一根K线的模式，还是固定间隔的模式啊，如果是走完K线的模式，那是要下根K线才会触发的。
2、如果你用的是固定间隔模式，那就要考虑是否是信号闪烁造成的没有触发下单，当时没有检测到这个信号。

技术006

图表中的信号在当时应该也是没有的，是k线成为历史k以后才出现的。这种情况一般都是因为图表计算使用的数据量（第一根起始位置发生变化）造成。

技术009

原因可能有多种。
1.复盘时候图表模型的数据起点和实际交易时候的不一样，导致信号有差异。常出现在扩充数据后导致的。
2.信号闪烁。跨周期调用 或者条件不稳定等都会造成这个情况。

大碗

技术010 发表于 2022-2-16 10:34
1、你用的是走完一根K线的模式，还是固定间隔的模式啊，如果是走完K线的模式，那是要下根K线才会触发的。
...

谢谢老师，我用的K线走完，下一根K线开盘价报单的形式

大碗

技术006 发表于 2022-2-16 10:35
图表中的信号在当时应该也是没有的，是k线成为历史k以后才出现的。这种情况一般都是因为图表计算使用的数据 ...

我估计大概率是这个原因，我现在图形显示是使用的560根K线，内存保留是560根，模型中我也使用了自定义数据。 现在我如果把这个K线保存两个都增加点，比如增加到760根去，会不会很大幅度增加模型的计算负荷呢？

技术010

1、那原因可能有以下2点，你的信号对K线的起始位置比较敏感，起始位置发了变化，导致信号之前没有，后来出现了。另外就是你不是夜盘开始前开启交易，导致没有在开盘时错过了触发下单，你后续可以留意下。
2、图表交易只需要设置图形显示的K线数量就可以。这样是会增加一点计算量，但使用逐K+仅刷最后一根K线的话，以后新来的分笔只在最新的K线上计算，增加的计算量不会很大的。