buy ......at c stop

陈涛

金字塔 开仓 buy( or buyshort) 语句 是否支撑  像MC系统等的 开仓语句  buy ... at price stop, 即：当价格站上 price 时开多单，这种方式就解决了 30分钟、60分钟 等周期  的开仓等待问题，一旦这样方式 发出开仓语句，则会在下一个30分钟 周期 中 任何一个 满足条件 c > price 是即刻开仓，而不是等本周起30分钟结束后才去开仓？

技术010

金字塔中没有开仓等待这种报单方式，只有满足开仓条件立即报单和走完K线报单这两种。你的这种需求只能自己在条件中进行定义来实现什么时候报单了，例如：
if   ref(开仓条件,1)=1 and  c>price  then
     buy();                  //上根K线满足开仓条件，并且当前价格大于price，则立即报单。

陈涛

问：当前一个通用策略交易：10个商品品种的指数，由于指数交易的效果回测与实际有衰减，因此我通过再指数上产生信号，然后再主力合约开仓，这是 如何定义跨品种的指数合约名称？

技术010

图表程序化交易，需要设置下单品种另指定，跨品种之间也是可以设置的，如下图：

技术008

直接运行在指数合约上就行了，然后下单时候勾选映射下单到主力合约上

陈涛

我是想用商品品种的指数合约测试发出买卖信号，然后成交到其对应的主力合约上，10个指数品种对于到其10主力合约，要回测这种情况的投资、回测和资金曲线，以判断策略是否合格，如何进行回测（不是图表交易）。其他软件把要成交的合约（主力合约）定为data1, 指数合约生成信号，作为data2数据。金字塔没有data1 和data2 这种分法，如何才能实现 这种回测？

技术010

那只能在回测时对象选择下单的品种，需要修改测试代码，在回测的代码中使用callstock函数跨品种获取指定的指数合约的数据进行计算。

陈涛

TB 和 MC 的策略是 把 代码 和数据组合形成策略，金子塔 数据类型必须写入代码，及代码中写死，如果是40指数合约，成交到其主力合约，就得把同一个策略逻辑 分成40给策略，每个策略都得写死去指数品种，这样策略开发组合性就差了

陈涛

问题：40个品种回测，分配等值的资金，比如1000000元（每个品种），fund:=1000000, fund_double:=0.1(表示放大10倍保证金），当fund<5时，表示5手以内按实际手数算，5-100之间按 百分比lots%算，100以上计算放大的资金量的所能开的手数，问题时如果后复权后，以前价格完全变量，导致资金手数计算开仓数据会很大，测试会不准，如何解决？  见如下代码：
if holding =0 and (kd and direction>=0 or kk and direction<=0) then
begin
        if fund <= 100 then     //only 1 part or lots% case, don't need to be divided into NDAY_hold part
                lots:= intpart(fund);      
        else // fund > 100  => calc the amount of stock
                lots:= max(1,intpart(fund / (open*MULTIPLIER*fund_double)  ) );
               
        if fund < 5 or fund > 100 then
            begin
                    buy(kd,lots,market);
                    buyshort(kk,lots,market);
                end;
        else
            begin
                    buy(kd,lots%,market);
                    buyshort(kk,lots%,market);
                end；       
end;

技术010

你是回测想使用复权数据，但是计算手数的时候又想要原始数据？你可以使用OOPEN原始开盘价来计算手数啊。