python的固定轮询有bug？

啥也不是 · 发表于 2022-3-9 12:45

我设置为30秒固定轮询，基础周期为1分钟。
问题1，我设置了固定轮询，跟基础周期设置为多少没关系了吧？
问题2，我设定了30秒轮询，按理每30秒下开单或平单。print显示策略是30秒运行一次，但是下单却有时候是30秒，有时候又是一分钟，这是bug吗？

技术006 · 发表于 2022-3-9 13:33

固定时间间隔，可以理解为每隔30秒检测一次信号。第一次没检测到，下次检测到，2次的间隔不就是60吗。

啥也不是 · 发表于 2022-3-9 13:59

原来是每30秒检测数据信号啊，我还以为是30秒运行一次策略。难道信号不是固定在每分钟的开始几秒内过来的吗？

技术006 · 发表于 2022-3-9 14:11

不是，都会启动那刻开始计时执行的和k线生成的节点没有必然的直接关系。检测信号时策略自然运行一次。或者你换种方式理解，每隔30秒执行一次策略。除非你的条件是恒成立，否者下单的间隔就不一定会是30s

啥也不是 · 发表于 2022-3-9 14:21

就是策略可以设定为30秒或者10秒运行一次，但是真正的下单必然是要等到检测到数据信号（这里的数据信号就是K线新的生成节点信号吧）时才会执行，也就是两者都满足的情况下才会执行，对吗？

技术006 · 发表于 2022-3-9 14:33

本帖最后由技术006 于 2022-3-9 14:35 编辑

下单必须是符合下单条件才会下单。策略执行不代表一定下单（第一次执行下单条件不执行，再次执行时下单条件满足了，两次的间隔就是60s）。和K线划分的节点没有必然关系。

啥也不是 · 发表于 2022-3-9 15:03

反正所谓的符合下单条件就是新的k线数据信号吧？
另外，基准合约和初始合约池的关系是什么啊？

技术006 · 发表于 2022-3-9 15:06

1、和k线数据没关系。之和策略执行的条件结果有关系。如果你所谓的【k线数据信号】指的就是策略执行结果，就是对的。
2、基准合约的作用是驱动策略执行。合约池就是要交易的品种

啥也不是 · 发表于 2022-3-9 15:17

但我合约池加入的比如是中国平安，但我下单的时候却是长江电力，好像也是可以的吧？

技术008 · 发表于 2022-3-9 15:33

可以的

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