解决同一根K线上下穿越的问题

1927

假设某一模型，它的开多平空条件是突破前高，开空平多条件是突破前低。如果一根K线既存在上破前高，有存在下破前低，按道理应该同时存在多单和空单信号，但在金字塔中，只会显示一种信号，另外一种信号被覆盖。

请教斑竹，能不能用以下的方式有效规避信号被覆盖消失的现象？
将模型分成两部分，对应的开仓条件不变。
多单模型，只开多单，平多单；
空单模型，只开空单，平空单；
这样做显示的单边信号是不是就真实了？


补充内容 (2022-3-15 16:08):
这样做是不是就完全处理好了同一根K线既存在上破前高，又存在下破前低，出现的信号真实有效了？

技术010

1、是的，因为在图表上，只支持单边持仓，无法多仓和空仓同时存在的。
2、可以拆分成两个策略，加载在两个窗口上，窗口之间是相互独立的，不会互相影响。

1927

程序化仓位同步的逻辑是什么？
比如上边这种情况，在一个框架下用两个图表挂机交易。

补充内容 (2022-3-15 16:20):
A图表只检测是否有A图模型的仓位？
B图表只检测是否有B图模型的仓位？

技术010

不是的，持仓同步是看净持仓的，且只能用再一个框架之上，一个框架上的同一个品种的净持仓为准，实际账户的持仓和这个图表上的净持仓保持一致。

1927

技术010 发表于 2022-3-15 16:46
不是的，持仓同步是看净持仓的，且只能用再一个框架之上，一个框架上的同一个品种的净持仓为准，实际账户的 ...

您说的这个净持仓就是单个模型对应的持仓是吧？
比如
第一个图表出现多单，矫正多单信号，如果账户持有空单不会被第一个图表模型矫正时平仓
第二个图表出现空单，矫正空单信号，如果账户持有多单不会被第二个图表模型矫正时平仓

技术006

不完全正确。可以直接理解为，所有窗格中相同品种的多头之和 与实际账户中的多头持仓比较。不一致时同步。
空头同理。多空是区分比较的。