期货前复权和后复权.和价格复权

千里水水

期货连续合约回测的话. 回测日线周期, 回测是验证策略的有效性.回测的时候想近可能的接近真实状态

用前复权还是后复权 这两个那哪一个更接近真实情况

用前复权后,比如橡胶连续.出现了十几万的价格. 用后复权后.后面的价格就变得更加小了

用程序化回测的时候有一个价格复权 这个价格复权是 前复权还是后复权  那个更加接近真实状态

技术006

正常都是前复权，复权的逻辑就是为了消除换月上的跳空，以避免其跳空造成的假性盈利。

千里水水

用程序化回测 里面有个复权选项  勾选后 再 画面---价格选项 里面有 前复权和后复权 选择那个后,会用那个进行复权回测

问 前复权和后复权对比. 那一个更加的接近历史所有主力合约真实的交易状态

技术006

前复权方式。

技术010

使用向前复权。

千里水水

技术010 发表于 2022-3-28 14:10
使用向前复权。

期货使用向前复权的话.你看橡胶连续 数值达到了十几万.真实情况 在4万多 这比较难理解

期货复权数据是不是只复权到10年以后的,以前的没有
你看这个 向前复权的数值 和 复权标志 10年以前的就没有标记了

技术010

复权数据只提供2010年之后的，前后复权，无论哪种复权，价格都是发生变化的。如果你要价格真实，那不复权的价格是最真实的。