仓位自动管理问题

陈涛

问一个问题：40个商品品种，等权重，每个品种100万资金，全部开仓是4000万资金，如果账户按照最大半仓，则账户总资金8000万，这是40个品种运行同一个策略，2只极端：以上如果只有1个品种开仓运行，49个品种不符合条件开仓，则只有100万资金分配，总资金是8000万的半仓，全年下来策略的资金收益会很低，这是一种情况；另一只情况是40个品种全部满足条件开仓，占用4000万资金，如果遇到策略失效类似问题，由于重仓，会导致大幅亏损，2种情况是如何解决资金管理的？ 比如开仓品种太少，是否调节一些资金过去，或开仓品种太多，是否降低每个品种的份额？金字塔是如何用程序自动控制这种仓位管理的？

技术010

1、这个直接用代码来动态管理资金分配不太好实现，程序化运行是从第一个品种按顺序计算到最后一个。在计算出来一个品种满足开仓下单时，是不知道其他品种是否满足条件的。程序化下单并不是每次都40个品种计算完毕后，再统一下单的，是一个个分别计算再看是否触发下单的。
2、你可以先用股票池选股，后台直接监控股票池，对每次选出来的品种数量按照资金的百分比下单。

技术006

资金的分配管理是需要你自己人工调整的。不管你上面的任何情况，对于交易而言，按资金比例开仓，只要将预分配的资金换算成手数进行下单。

其次：你所谓的极端和程序化没有关系，在交易之前除非你能准确预判后期的收益。否者不能避免

陈涛

TB系统是在开盘时分别将每个品种是否开仓、做占资金份数写进一个数据库（类似全局变量），40个品种就写40条记录，然后在下一根K线开始统计数据库中开仓品种的数量，从而实现对符合条件的品种增加或减少仓位，而金子塔不支持写入数据库和读取数据库数据的功能，但可用全局变量来解决？问一下用啥全局变量或数据库方式解决？

技术010

可以使用EXTGBDATA()和EXTGBDATASET()全局变量进行读取和记录

陈涛

设置单值全局变量。
运行方式：EXTGBDATASET仅在最后一根K线起作用，无法做迭代运算

用法:
EXTGBDATASET(S,X)
S为该数据的字符串名称，如果名称与先前的重复，那么系统将用新的数据替换它。X为数据。
全局单值数据可以理解为与品种和市场无关的单值数据,
主要用在公式中变量的保存，用户可以在扩展数据管理里管理它们。

上述说明是只能在最后1根K线有效，但我做回测是每天开盘计算一下是否开仓以及开仓份数，该全局变量如何解决？ 另外 ，context变量是否一样可行？

技术010

该函数只记录最新值，不支持回测。全局变量，普通变量无法记录到整个金字塔中的值的，只有这种EXT超全局变量才可以，一般的都只能作用于单策略单品种中。

陈涛

我的问题还是不能解决？我要的是 每天开盘计算 500只股票中 符合开仓条件的股票，如果只有5只开仓，在总资金（每只股票等分10万，累加：500*10万），则我需要把其余没开仓的资金全部等分到这符合开仓条件的5只上去，这个在MC的全局变量 或TB的数据库都能简单解决，金字塔 如果用外部全局变量是可以统计的，但不知道是否只能在最后1根K线统计，如果这样就没法做回测，只有每个日K线都能统计才能解决问题

技术008

你回测难道历史每一天都自己配一个数据库里面设置好手数？
类似股票这种需求我建议直接用python就行了，这类操作你熟悉的话都自己写

陈涛

你说的是金字塔python? 还是jupter notebook?  另外，如果有全局变量的话就可以解决了，主要是股票跟期货不一样，期货放大10倍杠杆，股票1倍，因此当只有部分股票开仓是，需要计算能开仓的股票个数，然后把全部资金分配进去，这个每天都有计算一次，如果是TB 或 MC系统都有解决办法，金字塔如果支撑全局变量（不是最后一根k用的，而是从头到尾都可以使用的）就行了，因此问能否支持？