滑价成本设置市价成交的近似值？

100019216 · 发表于 2022-4-25 10:29

请看附件图片：
公式测试系统-交易费用设置-滑价成本设置
如果订单执行使用市价，滑价成本设置，设置多少个最小变动价位才能得到一个较为可靠的近似值？

技术010 · 发表于 2022-4-25 10:41

抱歉，这个无法给出一个精准值，可能需要自己凭交易经验来设置一个滑点值了。

100019216 · 发表于 2022-4-25 11:51

下面是金字塔的市价算法，这么理解正确吗？
大连/郑州/中金3个交易所，滑点未知，上期所的品种是3个点？

CTP综合交易平台和恒生交易平台
A市价单
上期所不支持市价，大连/郑州/中金3个交易所均支持市价指令。
上期所的品种下市价单，金字塔是采用加N个变动价位实现，默认是3个，
用户可在交易设置中更改。
大连/郑州/中金的品种下市价单，交易所的市价单。

技术010 · 发表于 2022-4-25 12:00

本帖最后由技术010 于 2022-4-25 12:01 编辑

这个是针对某些不支持市价的市场，我们会把市价单转换成按最新价+3个变动价位的限价进行报单，能够尽量保证成交，这个3点不是滑点的设置，只是指定一个报单的限价。市价的滑点本身就是不可控的，在回测中增加这一项设置，就是在回测中模拟滑点对收益的影响，强行增加的一个设置，你可以设置3或者5，这个就看你平时交易中，市价报单大概能产生多少不利滑点了。市价报单才会产生不利滑点。限价报单是不会的，成交价肯定是往利好的方向成交的。

100019216 · 发表于 2022-5-9 08:20

谢谢

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滑价成本设置 市价成交 的 近似值？

滑价成本设置市价成交的近似值？