使用了SMA函数后台交易问题

睿智叔

请教老师两个问题
1、使用了SMA函数的计算方法，很简单，就是一条SMA均线和另一条均线金叉死叉的条件。
测试后台交易时，使用了序列计算方法（因为用逐K线模式很卡），但我发现系统预警下单买入的股票，根本不符合设定的条件，也就是根本没有金叉。
内存K线数量应是够的，刷新K线数量设为了2000，也应是够的。另外，我是使用开盘价计算的，开盘前预埋单的，不存在收盘价变化问题。
请教：老师，是不是因为是序列模式造成的这个结果？一定要使用逐K线模式吗？如果使用逐K模式，仅刷新最后一根K这个选项，要不要选？

2、因为我是开盘前选股，集合竞价时下单。开盘后系统就不再买股了，只按条件平仓。因为平仓条件与SMA无关，所以序列模式肯定够了。
我已经把后台策略写成了选股公式，在开盘前就可以选出当天要买入的股票。
请教老师：
（1）有没有办法用自定义的数据的横向统计功能，在统计结果里列出当天选出的股票代码？我在新老论坛里都没有找到相关问题的帖子。
（2）如果第一步可行，用什么办法在策略里逐条读出选出来的股票，然后进行TBUY?麻烦老师给出几行示例代码。

admin

你图表和后台中使用的数据量不同，sma的函数的结果就必然不同。因此这种方式没有任何对比意义（或者你理解成每个别加载或调用的公式，都是独立的副本被执行）。该问题在其他帖子中也有说明。
后台是否复核条件直接使用debugfile函数输出即可判定。
sma函数是递归算法，当前的值都要依托上个sma的值进行计算，哪怕是一根k的差别也可能会产生差异。
若Y=SMA(X,N,M)
则 Y=[M*X+(N-M)*Y')/N,其中Y'表示上一周期Y值,N必须大于M。

使用金字塔对比信号不一致的情况分析
https://www.weistock.com/bbs/for ... 3773&extra=page%3D1

老师，是不是因为是序列模式造成的这个结果？一定要使用逐K线模式吗？如果使用逐K模式，仅刷新最后一根K这个选项，要不要选？
逐k和序列只是运行机制上不同，除特定函数外，其余的执行结果都是一样的。
图表必须是逐k模式，后台两种模式都可以，但是有些函数在使用时，可能只支持序列或者逐k.编译时系统会提示的。这个不用过于关心。

使用逐k，一般都需要勾选仅刷，这样可以提高策略执行效率。除非策略中用到了datacount这类函数，软件会提示风险。

2. 不行。你可以使用股票池功能筛选符合条件的股票。然后再对齐下单。