回测没有交易

胖虎爱吃鱼

请问老师，下面代码有什么问题，回测结果是没有交易记录都是0

//指标定义
four:selfdata('l')+selfdata('d')+selfdata('z')+selfdata('q');
qsd:selfdata('qsd');

//周期引用
ma1m:=stkindi('','ama.ma1',0,2);
ma2m:=stkindi('','ama.ma2',0,2);


//交易时间定义 在开盘1-3分钟进行交易
night_tradetime:= time>210100&&time<210300;
am_tradertime:=time>090100&&time<090300;

tradetime:=night_tradetime or am_tradertime;


//交易条件定义
buycond:=four<60 and tholding=0 and qsd>0 and (ma1m>ma2m) and tradetime ;
sellcond:=four<60 and tholding=0 and qsd<0 and (ma1m<ma2m)and tradetime ;

tbuy(buycond,2%,mkt),pertrader;
tbuyshort(sellcond,2%,mkt),pertrader;



//日盘夜盘收盘前强平

if time=closetime(0) then
begin
tsell(1,0,mkt);
tsellshort(1,0,mkt);
end

技术010

交易---单策略、多策略回测是适用于图表交易策略回测的，交易语句是BUY,SELL这类的。你写的这个TBUY\TSELL交易策略，是属于后台程序化策略，是需要使用后台的精细化回测功能的。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-2 10:16
交易---单策略、多策略回测是适用于图表交易策略回测的，交易语句是BUY,SELL这类的。你写的这个TBUY\TSELL ...

即使改成了buy跟sell，回测结果还是0，，，

技术010

那你检查下你的条件呢，把策略加载到回测品种的K线图上，是否有信号呢，条件满足才会有信号的，会写策略很重要，但是会调试策略就更重要了。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-2 10:38
那你检查下你的条件呢，把策略加载到回测品种的K线图上，是否有信号呢，条件满足才会有信号的，会写策略很 ...

夜盘收盘跟日盘收盘前清仓怎么写

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-2 10:38
那你检查下你的条件呢，把策略加载到回测品种的K线图上，是否有信号呢，条件满足才会有信号的，会写策略很 ...

找到原因了，是我的交易时间定义有问题；请问老师，开盘1-3分钟进行交易怎么写

技术010

你是在哪个周期上交易的啊？策略的编写首先就是要考虑是运行在哪个周期啊。另外也要考虑交易的是哪些品种。如果你是在1分钟周期上交易，那就是你这种写法，如果不是，那处理起来就比较麻烦了。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-2 10:56
你是在哪个周期上交易的啊？策略的编写首先就是要考虑是运行在哪个周期啊。另外也要考虑交易的是哪些品种。 ...

就是一分钟的，但是夜盘清仓好像不对；交易时间加上去就变成没有交易了

技术010

1、你用的是金字塔时间吧，那时间要这样写：
night_tradetime:= time>=010100&&time<=010300;
am_tradertime:=time>=130100&&time<=130300;

2、日盘夜盘清仓
if time=closetime(0) or time=closetime(1)  then
begin
sell(1,0,market);
sellshort(1,0,market);
end

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-2 11:09
1、你用的是金字塔时间吧，那时间要这样写：
night_tradetime:= time>=010100&&time=130100&&time

解决了，非常感谢！