如何买卖两个品种不同仓位

博弈

每天在收盘前二分钟计算 中证500（IC）和 沪深300（IF）的涨跌幅度 在收盘前一分钟下单交易
（交易规则）


如果 中证500（IC）和 沪深300（IF）全部上涨： 则买入开仓涨幅大的品种100万期货仓位 ，买入开仓涨幅小的品种50万期货仓位。
如果 中证500（IC）和 沪深300（IF）其中一个上涨一个下跌：则买入开仓上涨的品种50万期货仓位，卖出开仓下跌品种50万期货仓位。
如果 中证500（IC）和 沪深300（IF）全部下跌：则卖出开仓跌幅大的品种100万期货仓位 ，卖出开仓跌幅小的品种50万期货仓位。
前一天如果持有的仓位
如果前一天已持有的仓位，与今天前述（交易规则）的持仓方向和数量相同，则继续持有不动。
如果前一天已持有的仓位，与今天前述（交易规则）的持仓方向和数量不同，则根据今天的前述（交易规则）做相应的开平加减仓变动。

技术009

你这个只能使用软件的后台程序化实现。你先确认下是否有改功能使用权限。否则写了你也运行不了。
此外建议先掌握一定的编写基础，后台程序化对编写和调试能力有一定要求。

博弈

有

技术009

代码处理中，待盘中测试简单测试运行下后 再贴这里。

技术009

交易的指标：

[PEL] 复制代码

code1:='ic00';
code2:='if00';
d1:=callstock(code1,vtclose,6,-1);//ic 昨日收盘价
d2:=callstock(code2,vtclose,6,-1);

//基于前一日收盘价计算的涨跌幅
zd1:=100*(c-d1)/d1;
zd2:=100*(c-d2)/d2;

tcd:time=145900;//这里按照这样的时间判断，要实现目标效果，则需要用走完K下单


if tcd and zd1>0 and zd2>0 then //都涨
begin 
codea:=if(zd1>zd2,code1,code2);
codeb:=if(zd1>zd2,code2,code1);
ax:=stkindi(codea,'b.ss1(100)',0,-1,0);
bx:=stkindi(codeb,'b.ss1(50)',0,-1,0);

dt1:=tbuyholdingex('',codea,1);
kt1:=tsellholdingex('',codea,1);

dt2:=tbuyholdingex('',codeb,1);
kt2:=tsellholdingex('',codeb,1);	


if kt1<>0 then tsellshort(1,0,mkt,0,0,'',codea);
if kt2<>0 then tsellshort(1,0,mkt,0,0,'',codeb);

if ax-dt1<>0 then  
begin 
tbuy(ax-dt1>0,ax-dt1,mkt,0,0,'',codea);	
tsell(ax-dt1<0,dt1-ax,mkt,0,0,'',codea);
end 

if bx-dt2<>0 then  
begin 
tbuy(bx-dt2>0,bx-dt2,mkt,0,0,'',codeb);
tsell(bx-dt2<0,dt2-bx,mkt,0,0,'',codeb);	
end 

end

if tcd and 100*zd1*zd2<0 then //一涨一跌
begin 
codea:=if(zd1>zd2,code1,code2);
codeb:=if(zd1>zd2,code2,code1);
ax:=stkindi(codea,'b.ss1(50)',0,-1,0);
bx:=stkindi(codeb,'b.ss1(50)',0,-1,0);	

dt1:=tbuyholdingex('',codea,1);
kt1:=tsellholdingex('',codea,1);
dt2:=tbuyholdingex('',codeb,1);
kt2:=tsellholdingex('',codeb,1);	

if kt1<>0 then tsellshort(1,0,mkt,0,0,'',codea);
if dt2<>0 then tsell(1,0,mkt,0,0,'',codeb);

if ax-dt1<>0 then  
begin 
tbuy(ax-dt1>0,ax-dt1,mkt,0,0,'',codea);	
tsell(ax-dt1<0,dt1-ax,mkt,0,0,'',codea);
end 

if bx-kt2<>0 then  
begin 
tbuyshort(bx-kt2>0,bx-kt2,mkt,0,0,'',codeb);
tsellshort(bx-kt2<0,kt2-bx,mkt,0,0,'',codeb);	
end 
end 

if tcd and zd1<0 and zd2<0 then //都跌
begin 
codea:=if(zd1<zd2,code1,code2);
codeb:=if(zd1<zd2,code2,code1);
ax:=stkindi(codea,'b.ss1(100)',0,-1,0);
bx:=stkindi(codeb,'b.ss1(50)',0,-1,0);	

dt1:=tbuyholdingex('',codea,1);
kt1:=tsellholdingex('',codea,1);
dt2:=tbuyholdingex('',codeb,1);
kt2:=tsellholdingex('',codeb,1);
	

if dt1<>0 then tsell(1,0,mkt,0,0,'',codea);
if dt2<>0 then tsell(1,0,mkt,0,0,'',codeb);

if ax-kt1<>0 then  
begin 
tbuyshort(ax-kt1>0,ax-kt1,mkt,0,0,'',codea);	
tsellshort(ax-kt1<0,kt1-ax,mkt,0,0,'',codea);
end 

if bx-kt2<>0 then  
begin 
tbuyshort(bx-kt2>0,bx-kt2,mkt,0,0,'',codeb);
tsellshort(bx-kt2<0,kt2-bx,mkt,0,0,'',codeb);	
end
end

被调用的指标B。注意这个名称是和前面代码的调用是一致了，你改了名称是会导致调用不到的：

[PEL] 复制代码

INPUT:zj(50,1,1000,1);
下单资金量:=zj*10000;
MarginRatio:TACCOUNT(41);//保证金比率. 这个要把合约信息设置里面的费率设置正确,否则函数取到的值可能是不对的。
bzj:Close*Multiplier*MarginRatio;//一手保证金占用
ss1:Intpart(下单资金量/(bzj));//开仓手数

技术009

运行了下 仓位调整啥的 目前应该是正常的。就是有一点需要你自行处理。这个系统自带的保证金比例和柜台的不一致。而程序计算用的是系统自动的保证金比例，所以实际运行时候可能会 算出来的手数 占用的保证金还会有偏差的。
你可以在交易-费率设置里面自行设置下这2个品种的保证金比例 和柜台的一样就行了。

其他注意事项：
1.要走完K下单。
2.下单时候 在后台监控if或者ic之一就行了。不用监控2个。

博弈

谢谢，辛苦了