反向交易问题

蒙太奇

各位论坛里的老师，我发现软件自带的双向海龟交易系统在做策略测试时成功率较低，尤其是开多或开空加仓的第4次（手）时。可不可以修改一下，将原来的开多改为开空、开空改为开多，并设置恰当的止损空间，在较短周期高频交易中测试一下，应该成功率较高。另外，软件原来的海龟交易系统公式太复杂，我们初学者难弄懂，论坛里有位老师发了一个改动的，但开仓量太大，能否专门设一个可调节变量。谢谢！

TRR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=ref(MA(TRR,20),1); //波幅的20日均线
unit:(asset*0.01)/(MULTIPLIER*atr);

INPUT:X(20,1,100,5);
X周期高点:=REF(HHV(H,X),1);//X是参数，自行调整
X周期低点:=REF(LLV(L,X),1);

//记录建仓的atr
variable:entry=0;
//记录交易次数
variable:num=0;
//入场条件:
开多条件:=High>=X周期高点 and barpos>20;
开空条件:=Low<=X周期低点 and barpos>20;

//建立头寸
if 开多条件 and holding=0 then
begin
buy(1,unit,marketr);
entry:=atr;
num:=1;
end

if 开空条件 and holding=0 then
begin
buyshort(1,unit,marketr);
entry:=atr;
num:=1;
end

//每盈利0.5个atr加仓，最多加4次
if holding>0 and high>enterprice+0.5*entry and num<4 then
begin
buy(1,unit,marketr);
num:=num+1;
end

if holding<0 and low<enterprice-0.5*entry and num<4 then
begin
buyshort(1,unit,marketr);
num:=num+1;
end

//统计出场和止损的次数
variable:n1=0,n2=0;

//止损2个atr
if holding>0 and low<enterprice-2*entry and holding>0 then
begin
sell(1,holding,marketr);
n1:=n1+1;
end
if holding<0 and high>enterprice+2*entry and holding<0 then
begin
sellshort(1,holding,marketr);
n1:=n1+1;
end

//破短期高低位，平仓出场
INPUT:Y(10,1,100,5);
Y周期高点:=REF(HHV(H,10),1);
Y周期低点:=REF(LLV(L,10),1);
if low<Y周期低点 and holding>0 then
begin
sell(1,holding,marketr);
n2:=n2+1;
end
if high>Y周期高点 and holding<0 then
begin
sellshort(1,holding,marketr);
n2:=n2+1;
end

技术009

简单的下单语句替换，这种是最基本的编写了吧？buy 和buyshort ,sell 和sellshort  互换下就行了。holding>0 的判断改成holding>0 的判断。你可以自行尝试修改下。

蒙太奇

这个我是知道的，主要是上面的程序中有一些语句搞不懂，比如 buy(1,unit,marketr) ，括号里面的1是指什么？开仓量能否控制在5手以内