用中证1000指数回测，映射股指1000下单的困惑

牛寺turbo

最近刚上市的股指中证1000，因为没有合约历史数据，想通过中证1000指数的历史数据，设计一个模型测试，然后映射到股指1000上 下单，最终的收益效果上，这里会不会存在问题啊。
我知道 股指会存在升贴水，还有情绪的原因，我之前用沪深300和IF上，测试了下，存在收益不一样，用是300连续，价格复权，两者交易次数是差不多的，但是收益上 300指数比股指300连续 好，
所以一直困惑着，想请教请教，这个其中这样子用 股票端的指数作为模型数据，然后映射具体股指合约下单，这样子有没有什么硬性bug。

技术006

交易方法是没有对错之分的，而你这种用法也是比较常见交易用法。这种要看两个行情之间的相关性达到什么程度。正常情况下股票的反应是没有期货敏锐的。

海沙

技术006 发表于 2022-7-24 19:47
交易方法是没有对错之分的，而你这种用法也是比较常见交易用法。这种要看两个行情之间的相关性达到什么程度 ...

我也发现相同的问题，策略在中证1000上比IM13上要好很多，都不敢相信了，怕实盘了有什么问题。
请问大侠，如果按照中证1000的信号，在IM13上下单，回测时已经加了5跳滑点的情况下，实盘收益比回测时会打多少折扣？

技术010

这个没有办法估计的，回测比较好，也只是代表策略在历史某一阶段的表现比较优，可以作为评价该策略好坏的一个维度，并不能完全反应出来未来的收益的。

海沙

技术010 发表于 2024-10-17 08:55
这个没有办法估计的，回测比较好，也只是代表策略在历史某一阶段的表现比较优，可以作为评价该策略好坏的一 ...

如果我要监控中证1000去交易IM，有什么要注意的地方吗

技术006

没有什么特别的。这种交易形式就是做简单的映射下单即可。

海沙

技术006 发表于 2024-10-17 09:23
没有什么特别的。这种交易形式就是做简单的映射下单即可。

因为000852情绪比较“稳定”，不像IM那么多“刺”，可以把000852作为一个过滤器，对吧

技术006

这取决于你的交易思想。我们没有相关性的建议可以提供参照。

技术010

没有特别注意的，只需要设置好映射，然后注意报单的价格就可以，建议使用市价，如果要限价，要用callstock获取IM的价格报单。

海沙

技术010 发表于 2024-10-17 09:29
没有特别注意的，只需要设置好映射，然后注意报单的价格就可以，建议使用市价，如果要限价，要用callstock ...

图表交易取价太不稳定了，你们公司的专业版的模拟帐号可以申请吗？