后台和图表为啥测试差别很大

代人发帖

请教：后台的“精细化历史测评”和图表的“策略测试”为什么同一个策略测试出来的曲线差别很大？

技术010

这个和你回测的数据时段，以及代码中使用的函数有关系的。如果图表中的函数转成后台函数，也需要看函数在返回值上的差异的，有些函数的差异也是比较大的，需要具体问题具体看了。

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技术010 发表于 2022-8-1 13:59
这个和你回测的数据时段，以及代码中使用的函数有关系的。如果图表中的函数转成后台函数，也需要看函数在返 ...

你的意思，如果图表和后台函数转换一致的话，图表策略测试和后台精细化测评的曲线是能够一致的，是吗？
目前策略图表测试的曲线很好看，但是后台精细化测评一般，，我能不能认为图表策略测试的结果是正确的（不考虑未来、偷价等等吧），后台测试曲线不好就是因为函数转化不够一致？可以这样理解吗？

技术010

可以这样理解，引用差异的就是数据量和函数的差异了，如果你的代码很简单，比如都是ma均线指标，那同样的回测数据，图表和后台的回测结果应该是差不多的。但是如果转化后的函数差异比较大，那结果就可能存在差异了。具体的就是看函数的返回值是否有差异了，图表转后台，并不是简单的函数前加个T，也要看下后台函数的用法和说明的。

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那需要从哪几个方面细节来检查后台函数是否转化一致了呢？

技术010

没有一致这个说法，是根据你的交易思路来转换的，看使用哪个后台函数来实现策略的交易逻辑。图表策略转化成后台，最主要的是能在后台上实现你策略的开平仓交易逻辑，而不是为了追求和图表的回测结果一致。

风度

图表 后台，我做了一段时间测试，日K周期 后台 图表 基本一致。

小周期 就有一些差异，图表代码开平后加后台的开平，会发现一些，图表信号依然存在，后台的会消失，出现图表和后台信号差异，仔细研究分析会得出，图表K线高低收开数据 和 后台的 高低收开数据 存在一定差异。我比较纳闷的是，后台K结束后，为啥后台的K线数据-高低收开 为啥不能和图表的K线数据一致？要是一致，就不会出现图表虚拟持仓和后台持仓不一致了。 这里后台数据 和 图表数据 差异，估计是金字塔软件的一个bug。 不论是图表 后台，K结束后，前面的K线的高低收开数据应该绝对一致，和第三方-交易所 吻合一致。

为啥日K可以呢？ 因为盘后自动收盘处理，第2天时候，昨天的K后台 图表数据 就一致了。

技术010

1、这个和策略本身有很大的因素，不能一概而论。
2、不存在图表数据和后台数据这一说法，一个客户端中使用的都是同一个数据文件。做后台程序化特别注意的就是需要的历史数据是否补充完整。不太清楚你是如何判断图表和后台上使用的数据有差异的，你可以使用debugfile2在后台上输出K线数据，来对比的。