自定义数据

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证券相关序列5分钟9：35：00自定义数据b(刷一根，每5分钟刷一次)，9：30～9：35，在开始时间9：30生成还是结束时间9：35生成？
如果结束时间生成,则如何避免信号闪烁？
假设开盘9：30，自定义数据5分钟分析周期，那么9：35时生成一个自定义数据b，自定义数据引用到2小时K线的公式中，固定1秒轮询，
那么开盘后引用的自定数据在9：30～9：35之间引用的不是b而是之前最近的那个假定为a（因为这时b没生成），9：35～9：40之间才引用b，
依次类推，当2小时K线结束的时间11：25～11：30是引用上一个5分钟的数据假设为d，最后11：30生成11：25～11：30的自定义数据假设为e。
那么当时的实际运行这根11：30（2hK）的自定义数据为d。我实时输出结果也为d。但当触发重新刷历史K时，这根11：30（2hK）的自定义数据则变为e了。
所以信号闪了，引用自定义数据容易造成持仓同步！选5分钟自定义数据，是因为可以生成许多K线。

技术010

这个没有办法啊，selfdata也是根据时间对齐来引用的，如果自定义数据还没有刷出来e，那用到就是前一次自定义数据刷新时刷出来的d。引起持仓同步的本质问题是因为使用到了一个还在变化的值，信号的闪烁才会触发啊。这个本质和在2小时周期上引用5分钟数据是一样的。

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技术010 发表于 2022-8-4 08:42
这个没有办法啊，selfdata也是根据时间对齐来引用的，如果自定义数据还没有刷出来e，那用到就是前一次自定 ...

在开始时间9：30生成还是结束时间9：35生成？

技术010

自定义数据的时间也是用的K线时间，例如在9:35分刷新，用的K线时间是也是9:35分那根的数据，那自定义数据的时间也是9:35,是跟周期K线一样，往后落的，不是落在开始的时间。

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技术010 发表于 2022-8-4 09:02
自定义数据的时间也是用的K线时间，例如在9:35分刷新，用的K线时间是也是9:35分那根的数据，那自定义数据的 ...

K线时间是9：35：00，但9：30K线数据就开始生成了的。我的意思是自定义数据每5min分钟刷一次，假如这次刚好9：31分钟刷（9：35分钟之前刷），那么这个数据是9：31就会生成，标记为9：35：00 b，而不要等到9：35才生成b。这个理解对吗？

技术010

是对的，因为金字塔的K线时间是往后落的，在9:31分用到的K线时间就是9:35分，所以在9:31分通过最新K线数据刷出来的自定义数据的时间也是标记为9:35分的。如果9:32分又刷了一遍，那也是标记为9:35分，会替换之前9:31分刷的那个自定义数据，和K线周期有关系的。

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那这种情况，9：30～9：31引用还是要用到之前的数据a，9：31～9：35引用的数据才是b。最后11：30：00 这根2hK引用到的自定义数据实时输出结果才会是e，是正确的。但存在不确定性，因为可能是近9：35刷的

技术010

这个就和自定义数据的刷新频率有关系了，在策略中引用自定义数据，也是根据K线时间对齐来引用的，读取自定义数据和自定义数据的刷新也无法精准的来控制正好卡在K线结束的时候刷新一下，自定义数据监控的品种的刷新也都是需要时间的。