奇怪的事情

cy778983 · 发表于 2021-7-13 19:39

老师你好，
发现6.11标准版的测试报告中，聚苯烯PP00的数据很奇怪。请看附图。

1，6月3日平仓的成本不对，应该是8419但显示的却是 8503 ， 8503从何而来的呢？本来是盈利的，结果计算的却是亏损的。
但是根据1手计算，亏损的金额也不对。类似情况出现很多次。

2，PP 的测试报告中没有一笔是盈利的，每笔交易都是亏损的。

2，同样的模型，其它的品种暂时未发现上述的问题，只有PP的有这个情况。

怎么办？

技术006 · 发表于 2021-7-14 09:01

1.你回测中设置了滑点84，自己检查下。

cy778983 · 发表于 2021-7-14 09:25

你好，在哪调试滑点的呢？我在测试页面中的滑点设置的是0；并没有对PP做单独的滑点设置。其它的品种看起来数据是正常的。

技术012 · 发表于 2021-7-14 09:29

看下这里，还有上图的交易明细往后拉一点，里面有一列就是显示滑点成本的

cy778983 · 发表于 2021-7-14 09:45

此处的滑点我设置的就是0；如果设置成其它数值的话，应该所有的品种都被影响。但是目前只有PP这个单独品种的测试报告不对。

技术012 · 发表于 2021-7-14 09:58

要不你把上面的回测报告压缩上传下吧

cy778983 · 发表于 2021-7-14 20:14

老师你好

E20:REF(MA(C,20),1);
E100:REF(MA(C,100),1);

买:buy(cross(e20,e100),1,limitr,close-1*mindiff),IGNORECHECKPRICE; ;
平:sell(cross(e100,e20),1,limitr,close+1*mindiff),IGNORECHECKPRICE; ;

我用的这个模型测试品种中就是PP00的结果不正常，全部为负，且成本价不对。你们那测试看下是否正常。

技术012 · 发表于 2021-7-15 09:04

上面策略没问题的呀，但是图里的成交明细中，开仓价格和开仓成本就是有84点的价差，应该还是你设置了滑点成本，你再仔细看看，或者上传下回测报告

技术006 · 发表于 2021-7-15 09:10

把你回测报告各项设置，以及合约信息全部截图给我们看下

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