小时K线策略编写问题

蓝图

能不能帮忙编写一下：小时K线，在每个K线结束之前判断：平空开多条件：持有空仓时，ROC指标中的ROC>ROCMA且RSI指标中的RSI1>RSI2，平空开多；

                      已经持有多仓时，不执行；
平多开空条件：持有多仓时，ROC指标中的ROC>ROCMA且RSI指标中的RSI1>RSI2，平多开空;
                      已经持有空仓时，不执行；

技术009

[PEL] 复制代码

roc:"roc.roc";
rocma:"roc.rocma";

rsi1:"rsi.rsi1";
rsi2:"rsi.rsi2";

kd:roc>rocma  and rsi1>rsi2;
pd:roc<rocma  and rsi1<rsi2;

if kd then 
begin 
sellshort(1,holding,market);
buy(holding=0,1,market);	
end

if pd then 
begin 
sell(1,holding,market);
buyshort(holding=0,1,market);	
end

蓝图

技术009 发表于 2023-5-22 13:47
[mw_shl_code=pel,true]roc:"roc.roc";
rocma:"roc.rocma";

你好，判断的时点，需要在每个小时K线结束之前的30秒，应该怎么改？不是条件一达到，立即进行开平仓

技术009

可以用这个功能：

蓝图

技术009 发表于 2023-5-22 16:09
可以用这个功能：

好的，谢谢老师。另外，我想加一个判断：当有多单在手时，价格为从开仓起的最高价的98.5%时平多开空。当有空单在手时，价格为从开仓起的最高价的101.5%时平空开多。

技术009

h1:hhv(h,enterbars+1);
l1:llv(l,enterbars+1);


dtydzs:=(h1-close)/h1>=0.15;
ktydzs:=(close-l1)/l1>=0.15;

if dtydzs and holding>0 then
begin
sell(dtydzs,0,market);
buyshort(dtydzs and holding=0,1,market);       
end



if ktydzs and holding<0 then
begin
sellshort(ktydzs,0,market);
buy(ktydzs and holding=0,1,market);       
end

蓝图

技术009 发表于 2023-5-22 16:47
h1:hhv(h,enterbars+1);
l1:llv(l,enterbars+1);

收到，谢谢老师