略回测取不到最开始20天的atr值要怎么处理？

代人发帖 · 发表于 2023-8-7 14:34

请教：我用atr止损，但是策略回测取不到最开始20天的atr值要怎么处理？

技术009 · 发表于 2023-8-7 14:38

建议给出更具体的问题描述。是跨指标调用不到atr还是怎样？

调用的周期数据是否充足呢？

7788 · 发表于 2023-8-7 14:55

就是说随意时间开始的20天由于k线根数不足取不到atr值，导致计算仓位有问题

7788 · 发表于 2023-8-7 14:57

但是实盘中是有atr值

技术009 · 发表于 2023-8-7 15:02

这种指标计算不出值，通常都是数据量不足。你盘中当天有分笔自然有结果。但是你回测是需要历史值的。你补充下你回测周期的历史数据，你再试下呢。

7788 · 发表于 2023-8-7 15:19

开始20天是这样的，补充数据没有用啊

技术009 · 发表于 2023-8-7 15:37

你这个不是缺数据，是你肯定会有一个最开始的时间无法有效计算atr的。

比如你一个品种昨天才上市，我今天算atr必然是无法正常计算的，因为默认的atr是要算一个14周期的均值的。你这种应该需要在回测里限制下模型出信号的数据位置。atr默认参数是14周期。

你在开仓条件里限制下开仓必须 BARPOS>=14

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