图表交易，策略加载在股指上，如何在对应期权下单

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反馈一下：期权的连续合约回测完全不准

同一个策略，在真格平台回测是赚钱的，在金字塔用期权连续合约回测，结果是稳定亏损

真格做的是严格对应指定的期货合约，有真实交易记录可查（理论上应该接近实盘）。

希望金字塔改进期权的回测准确度

另外，想问下，目前的期权连续合约的生成规则是怎样的，为什么跟实盘误差这么大

admin

回测架构不同。期权不要用连续回测，期权连续合约更换频繁，跳空太多，对回测干扰很大。50提供连续的原因是因为当时考虑到其活跃度和主力交替可能类似于期货。最终和预期不同。之后的合约都不在提供连续。保留50的连续，是因为部分用户会使用连续进行实时交易。