请问为何图表上的交易手数和回测上的交易手数会不一样呢？

鯨魚不孤独

会是因为代码里用到了ATR、DIFF这种周期性的函数原因吗

技术009

这种变动的手数 通常都是和你手数是动态计算的有关的。

然后你回测和加载在图上不一，一般都是周期和回测数据不一样导致的。

你先看下信号位置是不是都不一样的？ 所使用的的数据区间不一样，回测结果会有差异的。

鯨魚不孤独

技术009 发表于 2023-9-14 16:26
这种变动的手数 通常都是和你手数是动态计算的有关的。

然后你回测和加载在图上不一，一般都是周期和回 ...

是的，我手数是动态根据ATR来计算的，信号位置有的确实也不一定。假如回测数据从01/01开始，那些跟周期有关的ATR、DIFF值是不是也会跟图表上的不一样呢？那这种有什么办法解决吗

技术009

回测用的数据量和K线图上一致，这些计算都应该是一样的。



从这里进入回测界面，回测结果就是以K线图数据量为准。

鯨魚不孤独

技术009 发表于 2023-9-14 16:51
回测用的数据量和K线图上一致，这些计算都应该是一样的。

我试了下还是一样有出入耶

技术009

那就要看你回测设置 以及具体代码了。比如是否勾选了复权数据 有没有设置 代码之外的离场规则（回测设置里）。