老师看下

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技术009 发表于 2023-9-27 13:26
你这个肯定有问题的。你开平仓 和全局变量赋值肯定不是相同条件。

你开仓你这里是有仓位判断的。你这里 ...

我好像有看到有些模板开仓以后记录高低价。
我大概就是开仓以后记录高低价作为止损 要怎么操作呢

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技术009 发表于 2023-9-27 13:26
你这个肯定有问题的。你开平仓 和全局变量赋值肯定不是相同条件。

你开仓你这里是有仓位判断的。你这里 ...

大概这样 开多取前底 开空取前高
variable:入场前底:=0;
variable:入场前高:=0;

3MQD:=ref(llv(l,3),ENTERBARS);
3MQG:=ref(HHv(H,3),ENTERBARS);
//3分钟信号
IF 1_3mXH>0 THEN BEGIN
        SELL(holding<0,HOLDING,MARKETR);
        BUY(HOLDING=0,手数,MARKETR);
        入场前底:=3MQD;
        SELL(L<=入场前底,HOLDING,LIMITR,入场前底);
        END
IF 1_3mXH<0 THEN BEGIN
        SELLSHORT(holding>0,HOLDING,MARKETR);
        BUYSHORT(HOLDING=0,手数,MARKETR);
        入场前高:=3MQG;
        SELLSHORT(H>=入场前高,HOLDING,LIMITR,入场前高);
        END

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技术009 发表于 2023-9-27 10:29
总资产-昨日收盘时候的资产-当前浮动盈亏

就是你要的日内平仓盈亏了。

我发现取得这个前底 不会根据平仓以后就消失 这个就是你说得那个问题吗？

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技术009 发表于 2023-9-27 09:40
不能。

variable:入场前底:=0;
variable:入场前高:=0;
if holding=0 then 入场前底:=0;
if holding=0 then 入场前高:=0; 平仓重置 不知道会不会对

啥玩意

老师，上面的逻辑帮我看下对不对，测试好像是对的，不知道有没有什么问题。策略运行在1分钟周期，我在1分钟调用3分钟周期的信号那么止损就取入场前3个k的低点，引用15分钟周期，止损就取15根k的低点，平仓重置为0，前面没有重置的话会出错，现在好像是对了

技术009

看不出有什么明显问题。

啥玩意

这个逻辑是否支持，不同的开仓信号，能取到不同的止损点。如果不行就要不同的开仓条件对应不同的策略进行运行，这样效率就很低了。

技术009

你可以运行测试下。上面代码我看不出来有没有这个效果。代码效果肉眼看，只能看个模糊大概。建议以实际效果为准。

啥玩意

测试目前没发现问题，重置以后，平仓以后不会影响下次开仓，前面没有重置的话，下次开仓的时候会先取到上次的止损价，会导致出错，目前没有这个问题了，感觉可以了