价格偏移问题

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请问老师,open-b*MINDIFF这里的open改成close对吗，以前老师说open最佳，请老师再看看，谢谢。

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:=SMA(RSV,P1,1);
D:=SMA(K,P2,1);
J:=3*K-2*D;

//交易条件

平多条件:=REF(CROSS(D,K),1);
开多条件:=REF(CROSS(K,D),1);

//交易系统

平多:SELL(平多条件 and cd and 可平>0,手数,limitr,o-b*MINDIFF);
开多:BUY (开多条件 and cd and holding<=0,手数,limitr,o-a*MINDIFF);

技术006

没有问题。就是这么替换的。不过你贴的代码还是open减的变动价位。

技术009

这样的改动，效果上是开仓价格的变化。本身没有对或者不对的说法。

但是如果你本身是固定轮训开仓的话，从实际效果上来说 用O得话回测更贴近实际效果。

例如你固定间隔下开仓，你这个写法差不多是旧K结束 新K开始时候出信号，因为你的条件本身是使用了ref的。这样你实际开仓时候用的价格是最贴近新K的那个开盘价的。从这个角度看，你用C 在价格上是有所偏颇的。

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技术006 发表于 2023-10-10 16:05
没有问题。就是这么替换的。不过你贴的代码还是open减的变动价位。

如果改成c，是回测时用的是本周期收盘价，实盘时一般时开盘时买入，open和实盘时比较相符，请老师解释一下，如果用close，和实盘不符吧？

技术009

举个例子，你是固定间隔开仓的，你代码逻辑是本根K满足条件，下一个K开始实际出信号发单。

你用的C，那么其实你实际交易时候 这个C和O没啥区别，因为C在最新K上就是最新价，和新K的开盘价基本就是差不多的。  但是你在回测上等你这个出信号K结束了，你回测上就是用的这个K结束时候的C了。如果收盘价和开盘价价差很大，你这里差异性就很明显了。 这样说你明白了吧。

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技术009 发表于 2023-10-10 16:22
举个例子，你是固定间隔开仓的，你代码逻辑是本根K满足条件，下一个K开始实际出信号发单。

你用的C，那 ...

谢谢，明白了。

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我还有一个问题，kdj用limitr,open+-1*MINDIFF价格偏移，经测试kdj用open价格偏移好像没用，不会增加回撤收益，不知为什么？唐奇安用价格偏移效果很好。

技术009

这个没有什么特别原因，就是你信号逻辑变了，你调整价格不可能还有一样的效果。

否则我们无论什么指标，就调整价格就都可以调整到可以盈利程度？肯定不是这样嘛。