求助，帮忙编写一个交易系统

摆摊卖回忆

admin 发表于 2023-10-19 14:52
你先看下这个是不是你描述的位置。

DIFF :EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);

对

admin

示例模板如下，只实现了多头部分的止盈和月底平仓操作。建议您笑话示例逻辑后，尝试实现剩余部分的逻辑。

[PEL] 复制代码

DIFF :=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  :=EMA(DIFF,9);
MACD :2*(DIFF-DEA);
ll:=LLV(low,5);
hh:=HHV(HIGH,5);

BAR:SUMBARS(MONTH<>ref(MONTH,1),1);

//cond_bar等于0时，说明第一次成立。
ll_bar:BARSSINCE2(macd>ref(macd,1) , BAR);
hh_bar:BARSSINCE2(macd<ref(macd,1) , BAR);
//第一次成立时，5个周期内的最低价
XX:VALUEWHEN(ll_bar=0,ll);
yy:VALUEWHEN(hh_bar=0,hh);

if CROSS(close,XX)=1 AND VALID(BAR)=1 THEN BEGIN
        SELLSHORT(HOLDING<0,1,MARKETR);
        buy(HOLDING=0,1,MARKETR);
END


if CROSS(yy,close)=1 AND VALID(BAR)=1 THEN BEGIN
        SELL(HOLDING>0,1,MARKETR);
        buySHORT(HOLDING=0,1,MARKETR);
END


IF (HHV(H,ENTERBARS)-CLOSE)/AVGENTERPRICE>=0.3 then  begin 
        移动止盈:SELL(1,HOLDING,MARKET);
end

IF ISMONTHEND=1 then begin 
        SELLSHORT(HOLDING<0,1,MARKETR);
        SELL(HOLDING>0,1,MARKETR);
END

摆摊卖回忆

admin 发表于 2023-10-19 15:37
示例模板如下，只实现了多头部分的止盈和月底平仓操作。建议您笑话示例逻辑后，尝试实现剩余部分的逻辑。
...

按照你这样写，移动止盈不对，应该是最高盈利超过30个点之后，后面才触发移动止盈的条件。而且你这样写，开仓价也不对，用的函数是平均持仓价跟本来的开仓价差不少

补充内容 (2023-10-20 13:37):
我把AVGENTERPRICE改成ENTERPRICE，结果也不对，开仓那根信号有问题

技术006

上面的代码是主干逻辑。在没有加仓逻辑的情况下，持仓均价就是开仓价。

其次你补充的内容，是因为在开仓那根k时，ENTERBARS是0 。所以止盈止损条件还要加一个辅助条件
(HHV(H,ENTERBARS)-CLOSE)/AVGENTERPRICE>=0.3 and ENTERBARS>0