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加权出信号,下单品种指定设为连续合约

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发表于 2023-10-25 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
加权出信号,下单品种指定设为连续合约,下单执行的时候,加权信号下单执行指令,限价单或者市价单,是按照连续合约设置的,还是具体到主力合约上,两者会不会有很大差别?
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FireScript
发表于 2023-10-25 13:04 | 显示全部楼层
加权合约是无法实际有效下单的。所以做这种映射设置的时候,你要实际执行的指令都只能是针对实际的连续或者具体月份的合约。
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wenarm
发表于 2023-10-25 13:05 | 显示全部楼层
映射下单如果是限价指令限定的是收盘价这种,使用的是当前加权合约的价格。所以建议使用market、thisclose。这种指令。

或者限价指令时,引用主力合约的相关价格作为委托价处理
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