如何能仿照BUY/SELL函数指令在本周期内发出一次信号

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老师好，按我的理解，BUY/SELL等买卖指令函数在底层代码中做过良好修饰，因而得以实现在一个周期内，只会发出一次指令，且只要有信号，会在一整个周期内保证执行而不会产生丢单问题，这样的功能我希望在我改写全局变量时也能实现，但实盘情况好像总是丢失了部分信号，您帮我看看这样的写法是否是完备的（是否因为限制条件缺乏时间柔性，造成漏写）：        IF HOLDING<0 AND PK THEN BEGIN
                SELLSHORT(1,HOLDING,THISCLOSE);
                IF (DATE+TIME)!=N AND ISLASTBAR  THEN BEGIN//  
                        N:=DATE+TIME;
                        EXTGBDATASET('虚仓',EXTGBDATA('虚仓')+1);
                         MSGOUT(1,‘……’);
                END
        END

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对了，之前有一句全局变量定义：
        GLOBALVARIABLE:N=DATE+TIME;

资深技术02

GLOBALVARIABLE:a=barpos;

if cond and a<>barpos then
begin
        EXTGBDATASET('虚仓',EXTGBDATA('虚仓')+1);
        a:=barpos;
END

每次触发动作后，把barpos赋值给a，控制a有没有变化

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好的，感谢，我试一下！

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老师好，此方案未能达到目的，系统在同一周期内、不同周期还是多次进行了读写，与买卖指令的动作不同步（1分钟周期）：


2023/12/04 10:52:47  AG00|周期1|双均系统|平空|虚仓:-1|参组(N1,N2):1,5
2023/12/04 10:53:03  AG00|周期1|双均系统|平多|虚仓:-2|参组(N1,N2):1,5

资深技术02

这个没有办法了，图表不适用这个逻辑没有办法处理一根k只执行一次这样的操作

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我是用前台代码产生信号系统，而执行交给后台，老师前面给的“N=DATE+TIME”方案是管用的，但只是实盘与回测结果有些小差异而搞不清原因。我再想想办法，还是非常感谢老师！