程序从加载程序的最后一根K线开始执行有什么好的写法?

Storm

有一个日内策略,我设置了一个触发价格参数triggerPrice,我要求在策略加载运行(比如是09:25)后的K线里面cross(H,triggerPrice)满足时触发下单,然后后续程序开始跑起来.前面的那些K线即使cross(H,triggerPrice)满足也不会有交易信号. 有什么好的写法?

技术009

你是图表模型？如果是图表，那你说的情况就类似于历史信号 的情况，这种持仓同步应该就可以把仓位补上的呀。

但是这种其实未必有意义，你从时间上就是已经错过了指标的入场时间窗口了，现在再补仓，价格上是否合适 也要打个问号了。

Storm

图表模型. 我的意思是,这个日内交易策略,  程序加载之前的K线不参与每天的第一笔入场.比如09:25加载程序,当前最新价9000,参数triggerPrice设置为8950, 我要求程序加载以后, cross(triggerPrice,L)触发下单,然后后面就开始执行平仓运算.那么09:25之前的K线肯定有一些满足cross(triggerPrice,L),但是我要求不执行,只从09:25之后开始

Storm

简单点儿说就是,一般的日内策略,每天的第一根K线是todaybar=1,而我想把我这个日内策略的第一根K线设置为策略加载时的最后一根K线

技术006

除非你每天指定起始时间。通过程序实现不了。程序的计算都是基于当前加载的k线运行。