有个小问题

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技术006 发表于 2023-12-22 16:16
这三种情况都一样，只要这句开平仓代码执行过，后面它就暂时失效了。可以认为每个开平仓语句在一根上就是一 ...

好的，最后一个小问题哈，我知道了在实际账户同一个交易指令在同k只会下单一次，如果是在理论账户上，以下三种交易条件，也就是在图表交易中信号输出稳定程度一样嘛，帮看下我理解对不对哈
1. 开仓:cross(h,middle_line)  平仓:cross(middle_line,l)-cross是一次性的，h和l又比较稳定，所以信号一经产生在同根k就不会变，最稳定
2. 开仓:cross(c,middle_line)  平仓:cross(middle_line,c)-cross是一次性的，但c还是会来回变动，所以信号在同根k有可能会变动，次稳定
3. 开仓:c>middle_line  平仓:c<=middle_line-信号会随c变动而在同根k上变动，最不稳定
4. 以上三种交易方式在实际账户中是一样的

技术006

这个要看middle_line怎么定义的，因子值的趋向性属于单向的都可以提高信号问题。
第三条，条件本身不是金死叉（状态），而是金死叉后的一个范围。

没有必要过于纠结信号的稳定，正常的交易者应该根据自身的实际需要做取舍。（及时性和稳定性之间找到自己可以接受的平衡点）

PIN

技术006 发表于 2023-12-25 16:49
这个要看middle_line怎么定义的，因子值的趋向性属于单向的都可以提高信号问题。
第三条，条件本身不是金 ...

middle_line就是以布林中轨为例了；
因子值的趋向性属于单向的都可以提高信号问题，这句话咋理解的；
第三条就是指如果c持续满足条件的话，在理论账户中是不是就是会一直出信号，然后信号触发价格就会随最新价变动而变动，因为我好像看到过多空的红线或者绿线会上下跳动的情况

技术006

【因子值的趋向性属于单向的都可以提高信号问题，这句话咋理解的】
可以当成是数轴，数值只会朝一个方向移动，不会回头。

第三个如果没有其他条件辅助，每根k上都会下单，直到不在成立。这种可以自己写一个简单代码实际运行看下就能理解

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技术006 发表于 2023-12-25 16:58
【因子值的趋向性属于单向的都可以提高信号问题，这句话咋理解的】
可以当成是数轴，数值只会朝一个方向移 ...

好的，我测试下看看，非常感谢！

PIN

发现个新问题，在轮询模式下，如果下一根k线价格出现跳高或者跳空，尤其在以下几种情况下 ：
1. 短周期（如1分钟以下）
2. 使用诸如：cross(c,middle_line)而不是c>middle_line的交易指令（在这里我需要c上穿middle_line作为触发条件）
3. 使用o/h/l等固定价格
会导致漏单，因为跳高或者跳空导致交易指令不能满足条件从而无法执行，想请教下这种情况该如何处理的？

技术006

cross指的是两个数据交叉的哪一个点。并不会受到下根k线的状态影响。你所谓的漏单在没有小周期引用大周期的情况下，在固定轮询模式中，只有一种情况会造成，当前k的信号某次执行满足条件，之后又不在成立。

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技术006 发表于 2023-12-26 14:39
cross指的是两个数据交叉的哪一个点。并不会受到下根k线的状态影响。你所谓的漏单在没有小周期引用大周期的 ...

比如我需要c>midlle_line，但是下根k第一个tick可能跳高直接就满足条件了，不像在同根k中那样有个穿行的过程，意思是这样其实cross(c,middle_line)并不受影响还是会执行么

技术006

c>midlle_line这是个范围(可以是1到多根k连续成立）；

cross(c,middle_line)是一个点，等价于ref(c<middle_line,1) and c>midlle_line。

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技术006 发表于 2023-12-26 14:58
c>midlle_line这是个范围(可以是1到多根k连续成立）；

cross(c,middle_line)是一个点，等价于ref(cmidll ...

好的明白了，我再观察观察