开多基于日线周期，平多基于30分钟周期这种组合方式可以吗？

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请教老师，关于图表交易指标公式问题：

交易指标开多基于日线周期，平多基于30分钟周期组合方式是否可行？
按照以上开多和平多不在同个周期写了交易指标，回测过程中发现开多和平多需是一个周期，否则会出现以下两个问题：

1开多判断错误：   回测（按日线周期）执行条件选股测试  enterlong发现确实对开多条件出现判断错误，如果把平多条件调整成同周期（日线）则没这个问题
2 回测报告对于平多条件执行时间计算错误： 交易指标按日线周期执行回测，针对执行交易的标的开多时间确实是按日线，但平多条件不是按照30分的策略退出
针对以上两个问题是不是图表交易的BUG，在后台交易中不会出现类似的问题？

技术006

通过跨周期引用，另一个周期下的条件结果处理即可。
1.不要用旧enterlong这类旧图表函数，直接使用buy这类新图表函数，他们有更多的新图表函数匹配。

关于1中描述的信息，需要你提供具体的策略代码才能进一步分析，你判断条件不对的方式如果是和k线图做对比，那么大概率是因为数据量或者回测设置上的差异造成。

2。无论回测还是程序化，都只能有一个周期，即指定的周期，回测对应的交易记录的时间也也是指定的周期对应的k线时间，其他周期的时间不可能体现出来，顶多是引用其他周期中的结果使用而已

技术009

因为跨周期始终遵循一个原则：时间对齐。  即你调用到的周期的时间要和当前的时间是对齐的。那这样你在日线调用30分钟，实际你是始终调用这个交易日最新的30分钟。 在回测上相当于30分平仓其实只看这个交易日下最后一个位置的30分钟。 前面的30分钟是否有满足过离场条件是无法判断的。

第二个问题同样是跨周期调用的时间对齐导致的。你就把历史回测信号当成走完K的交易模式就好理解了。


这个不是BUG，在回测机制的局限性导致的。


后台回测里涉及到跨周期的调用得话，表现结果也是一样的。

但是在实际交易时候，后台是可以实现你那个需求的逻辑的，因为它不依赖于历史信号，而图表是需要历史信号，跨周期情况下是可能会信号闪烁的。

100019176

技术009 发表于 2024-2-22 13:50
因为跨周期始终遵循一个原则：时间对齐。  即你调用到的周期的时间要和当前的时间是对齐的。那这样你在日线 ...

谢谢解答