金字塔能不能自己做自定义品种k线

技术009

A合约，5分钟k有四个价格：A高，A低，A开，A收
B合约，5分钟k有四个价格：B高，B低，B开，B收

高-高，低-低，开-开，收-收  这不就是四个价格了？历史K就是这么直接减出来的。出来的四个价格在按照13楼说的，重新统计下最高最低 就行了。

100011187

谢谢，这个算法我明白了
只是说，这里面可能有一个问题，因为A合约的最高价和B合约的最高价不一定是同时发生的，所以，直接用两个最高价相减，其实是不严谨的。
对吧？

100011187

而且，如果是算A-B的最高价，那么数学上来说，应该是A高-B低，才是套利合约的最高价，对吧？

技术009

对。历史K 的处理就是相对粗糙点。  但是这个没办法，因为是用分钟，而不是直接分笔生成的。

当日的K数据则会相对精细些。

100011187

建立了一个螺纹-热卷的套利合约，回测时得到这个提示
请问费率在哪里设置，应该怎么设置

另外，我看套利合约的价格有可能是负数，会影响回测和交易的准确度吗

技术006

在菜单栏的交易---费率设置中添加，（套利应该做的是使用当前合约计算的信号，其成交价之类的如果不想收到影响，应该引用具体合约的价格作为委托价）

技术009

"另外，我看套利合约的价格有可能是负数，会影响回测和交易的准确度吗" 这肯定的。

套利都是以价差作为下单的条件的，你直接在套利K上 进行回测 就相当于拿价差作为价格来下单 ，这可能完全没什么意义的。




费率你可以在这里设置也行，系统的费率在 交易-费率设置  这里添加和设置。
  

100011187

在套利K上回测没有意义，那套利合约应该怎么做回测呢

admin

像指数一样，只用来产生信号，委托价格引用实际合约的价格